مشخصات کتاب

Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management

ویرایش:  
نویسندگان: Leif B.G. Andersen,  Vladimir V. Piterbarg  
سری:  
ISBN (شابک) : 0984422129, 9780984422128 
ناشر: Atlantic Financial Press 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 448 
زبان: English  
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 11 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک

فهرست محتویات هر سه جلد (جزئیات کامل در andersen-piterbarg-book.com) جلد اول. مبانی و مدل‌های وانیلی      قسمت اول. مبانی مقدمه‌ای بر نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ روش‌های تفاوت محدود روش‌های مونت کارلو مبانی مدل‌سازی نرخ بهره II. مدل‌های وانیلی ساخت منحنی بازده و مدیریت ریسک مدل‌های وانیلی با فرار محلی مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی I مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی II  جلد دوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی       قسمت سوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی مدل‌های نرخ کوتاه یک‌عاملی مدل‌های نرخ کوتاه IO-عاملی IIM مدل‌های نرخ کوتاه چندعاملی مدل شبه گاوسی با نوسانات محلی و تصادفی مدل بازار لیبور مدل بازار Libor IIVجلد III. محصولات و مدیریت ریسک      قسمت چهارم. محصولات مشتقات وانیلی با نرخ تک نرخی مشتقات وانیلی چند نرخی قابل نامیدن Libor Exotics مبادلات برمودانی  TARN، مبادله نوسانات، و سایر مشتقات تنظیمات خارج از مدل       قسمت پنجم. مدل‌های بازار        ضمیمه طرح‌بندی مارکوین

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book.com)Volume I. Foundations and Vanilla Models      Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments      Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II  Volume II. Term Structure Models       Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management      Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions  TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments       Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management   Payoff Smoothing and Related Methods  Pathwise Differentiation  Importance Sampling and Control Variates  Vegas in Libor Market Models        Appendix Markovian Projection 

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب 透过哈勃看宇宙

دانلود کتاب Sustainable Wealth: Achieve Financial Security in a Volatile World of Debt and Consumption

دانلود کتاب El 45

دانلود کتاب Shake A New Perspective on Cocktails

دانلود کتاب Тэорыя і практыка мастацкага перакладу