مشخصات کتاب

Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models

ویرایش:  
نویسندگان: Leif B.G. Andersen,  Vladimir V. Piterbarg  
سری:  
ISBN (شابک) : 0984422110, 9780984422111 
ناشر: Atlantic Financial Press 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 288 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 2: مدل های ساختار اصطلاحی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 2: مدل های ساختار اصطلاحی

فهرست محتویات هر سه جلد (جزئیات کامل در andersen-piterbarg-book.com) جلد اول. مبانی و مدل‌های وانیلی      قسمت اول. مبانی مقدمه‌ای بر نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ روش‌های تفاوت محدود روش‌های مونت کارلو مبانی مدل‌سازی نرخ بهره II. مدل‌های وانیلی ساخت منحنی بازده و مدیریت ریسک مدل‌های وانیلی با فرار محلی مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی I مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی II  جلد دوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی       قسمت سوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی مدل‌های نرخ کوتاه یک‌عاملی مدل‌های نرخ کوتاه IO-عاملی IIM مدل‌های نرخ کوتاه چندعاملی مدل شبه گاوسی با نوسانات محلی و تصادفی مدل بازار لیبور مدل بازار Libor IIVجلد III. محصولات و مدیریت ریسک      قسمت چهارم. محصولات مشتقات وانیلی با نرخ تک نرخی مشتقات وانیلی چند نرخی قابل نامیدن Libor Exotics مبادلات برمودانی  TARN، مبادله نوسانات، و سایر مشتقات تنظیمات خارج از مدل       قسمت پنجم. مدل‌های بازار        ضمیمه طرح‌بندی مارکوین

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book.com)Volume I. Foundations and Vanilla Models      Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments      Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II  Volume II. Term Structure Models       Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management      Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions  TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments       Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management   Payoff Smoothing and Related Methods  Pathwise Differentiation  Importance Sampling and Control Variates  Vegas in Libor Market Models        Appendix Markovian Projection 

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Emerging Work Trends in Urban India: Covid-19 and Beyond

دانلود کتاب Parlons bamiléké

دانلود کتاب Anorganische Chemie: Chemie — Basiswissen I

دانلود کتاب The Changing Law of the Employment Relationship (Studies in Modern Law and Policy Series)

دانلود کتاب The Most Beautiful Mathematical Formulas