دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: Jörg Kienitz سری: Financial Engineering Explained ISBN (شابک) : 1137360062, 9781137360069 ناشر: Palgrave Macmillan سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 223 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: دوره 1: محصولات و بازارها: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: دوره 1: محصولات و بازارها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
بازارهای مشتقات نرخ بهره در پی بحران مالی جهانی دچار تغییرات
قابل توجهی شدند، تغییراتی که شامل اتخاذ چارچوب های مدل سازی چند
منحنی و داده های بازار بود. علاوه بر این، حتی برای ابزارهای
مالی ساده، به دلیل قراردادهای وثیقه و در نظر گرفتن xVA، تلاش
قابل توجهی برای قیمت گذاری و مدیریت ریسک می تواند ضروری باشد.
موارد اخیر تعدیل هایی به دلیل مشکلات اعتباری یا نقدینگی است. ما
نه تنها ساخت منحنی بازده چندگانه را پوشش میدهیم، بلکه سطوح
نوسانات را برای زیربناهای مختلف نیز در نظر میگیریم.
مشتقات نرخ بهره توضیح داده شد یک راهنمای فنی اما کاربردی
برای بازارهای با درآمد ثابت پس از بحران ارائه میکند. بررسی کسب
و کار، محصولات و ساختارها و مدل سازی ابزارهای نرخ بهره. به شیوه
ای بسیار عملی نوشته شده است، پایه ای از دانش و درک محکمی از
رویه فعلی بازار برای مهندسی مالی، مدیریت ریسک و تجارت محصولات
نرخ بهره ارائه می دهد.
این کتاب با تشریح زیرساختهای جدید بازار پس از بحران همراه با
مقرراتی که در حال تغییر شکل صنعت هستند، آغاز میشود. این شامل
مکانیسم های تسویه، وثیقه و سپس مقدمه ای بر مفاهیم پایه نرخ بهره
است. در این پرتو همه مراحل لازم برای پوشش ابزارهای خطی مانند
سوآپ را مورد بحث قرار می دهیم. برای این منظور، ساخت منحنی های
بازده را با جزئیات در نظر می گیریم. علاوه بر این ملاحظات، ما
مفهوم نوسان را مورد بحث قرار میدهیم و گزینههای استاندارد
Caps/Floors و Swaption را پوشش میدهیم، اما همچنین محصولات
پیشرفته از جمله مبادلات سررسید ثابت در نظر گرفته میشوند. در
اینجا به جزئیات قیمتگذاری، عوامل خطر و مدیریت مناسب برای
معاملات، کنترل و بخشهای خزانهداری میپردازیم.
شرح مشتقات نرخ بهره توضیح داده شد به متخصصان جدید و
باتجربه اطلاعات مختصری ارائه میدهد اما راهنمای کامل مبانی
محصولات نرخ بهره، بازارها، قیمت گذاری و مدیریت ریسک، و مرجع
ارزشمندی برای هر کسی که در این زمینه مطالعه یا تحقیق می کند
خواهد بود.
Front Matter....Pages i-xiv
Introduction Goals of this Book and Global Overview....Pages 1-4
Front Matter....Pages 5-5
Clearing, Collateral, Pricing....Pages 7-23
Rates....Pages 24-34
Markets and Products — Deposits, Bonds, Futures, Repo....Pages 35-47
Markets and Products — FRAs and Swaps....Pages 48-69
Using Curves....Pages 70-116
Front Matter....Pages 117-117
Options I....Pages 119-151
Options II....Pages 152-186
Front Matter....Pages 187-187
Adjustments....Pages 189-199
Back Matter....Pages 200-207