دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Rehez Ahlip, Marek Rutkowski (auth.), Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783319020686, 9783319020693 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 553 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب با الهام از امور مالی: The Musiela Festschrift: مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Inspired by Finance: The Musiela Festschrift به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب با الهام از امور مالی: The Musiela Festschrift نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Front Matter....Pages I-XXIII
Forward Start Foreign Exchange Options Under Heston’s Volatility and the CIR Interest Rates....Pages 1-27
Real Options with Competition and Incomplete Markets....Pages 29-45
Dynamic Hedging of Counterparty Exposure....Pages 47-71
A Note on Market Completeness with American Put Options....Pages 73-82
An f -Divergence Approach for Optimal Portfolios in Exponential Lévy Models....Pages 83-101
Optimal Investment with Bounded VaR for Power Utility Functions....Pages 103-116
Three Essays on Exponential Hedging with Variable Exit Times....Pages 117-158
Mean Square Error and Limit Theorem for the Modified Leland Hedging Strategy with a Constant Transaction Costs Coefficient....Pages 159-199
Conditional Default Probability and Density....Pages 201-219
Yield Curve Smoothing and Residual Variance of Fixed Income Positions....Pages 221-256
Maximally Acceptable Portfolios....Pages 257-272
Some Extensions of Norros’ Lemma in Models with Several Defaults....Pages 273-281
On the Pricing of Perpetual American Compound Options....Pages 283-304
New Approximations in Local Volatility Models....Pages 305-330
Low-Dimensional Partial Integro-differential Equations for High-Dimensional Asian Options....Pages 331-348
A Time Before Which Insiders Would not Undertake Risk....Pages 349-362
Sensitivity with Respect to the Yield Curve: Duration in a Stochastic Setting....Pages 363-385
On the First Passage Time Under Regime-Switching with Jumps....Pages 387-410
Strong Consistency of the Bayesian Estimator for the Ornstein–Uhlenbeck Process....Pages 411-437
Multiasset Derivatives and Joint Distributions of Asset Prices....Pages 439-459
Pricing of Volume-Weighted Average Options: Analytical Approximations and Numerical Results....Pages 461-474
A Class of Homothetic Forward Investment Performance Processes with Non-zero Volatility....Pages 475-504
Solution of Optimal Stopping Problem Based on a Modification of Payoff Function....Pages 505-517
A Stieltjes Approach to Static Hedges....Pages 519-534
Optimal Stopping of Seasonal Observations and Projection of a Markov Chain....Pages 535-543