ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew

دانلود کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف

Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew

مشخصات کتاب

Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 2nd 
نویسندگان:   
سری: Wiley Finance 
ISBN (شابک) : 111894397X, 9781118943977 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 321 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



کلمات کلیدی مربوط به کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف: Finance Crowdfunding شرکتی مدیریت ریسک مالی ثروت کسب و کار پول اقتصاد نظریه اقتصادی اقتصاد کلان اقتصاد خرد کتاب های درسی اجاره ای جدید استفاده شده بوتیک تخصصی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف

برداشت جدید و دقیق‌تر از رویکرد کلاسیک ارزیابی نوسانات Inside Volatility Filtering رویکرد جدیدی را برای تخمین نوسانات ارائه می‌کند، با استفاده از اقتصادسنجی مالی بر اساس تخمین دقیق‌تری از حالت پنهان. بر اساس ایده «فیلتر کردن»، این کتاب یک چارچوب دو مرحله‌ای را ارائه می‌کند که شامل توزیع قبلی چاپمن-کلموگروف و سپس توزیع پسین بیزی برای ایجاد یک تخمین قوی بر اساس تمام اطلاعات موجود است. این ویرایش دوم جدید شامل راهنمایی به سمت تخمین‌ها بر اساس قیمت‌های گزینه تاریخی به جای سهام، و همچنین Wiener Chaos Expansions و سایر رویکردهای طیفی است. استراتژی معاملاتی آماری نویسنده با بحث های عمیق تر گسترش یافته است و وب سایت همراه بینش موضوعی جدید، مدل های اضافی و نمودارهای اضافی را ارائه می دهد که سودآوری کالیبراسیون مدل کاربردی را بررسی می کند. با مشاوره تخصصی در مورد تبدیل داده ها به سود، رویکرد دقیق تری برای ارزیابی سری های زمانی کلاسیک و اقتصاد سنجی مالی پیدا خواهید کرد. بازارهای مالی همیشه مطابق منحنی زنگی معمولی رفتار نمی کنند. چولگی باعث ایجاد عدم اطمینان و شگفتی می شود و عملکرد معاملات را خدشه دار می کند، اما از بین نمی رود. این کتاب به معامله‌گران نشان می‌دهد که چگونه با چولگی کار کنند: چگونه آن را پیش‌بینی کنند، تأثیر آن را تخمین بزنند و تعیین کنند که آیا داده‌ها هشداری برای دور ماندن هستند یا فرصتی برای کسب سود. * تخمین‌های نوسانات را بر اساس داده‌های دقیق‌تر انجام دهید * مشاهدات گذشته را با احتمال بیزی ادغام کنید * از توزیع پسین حالت پنهان برای تخمین بهینه استفاده کنید * سودآوری تجارت را با استفاده از فرصت‌های \"چربی\" افزایش دهید وال استریت دائماً در جستجوی روش‌های ارزیابی نوسان است که باعث می‌شود مدل های آنها دقیق تر است، اما کنترل دقیق چولگی کلید دقت واقعی است. Inside Volatility Filtering روش بهتری برای نزدیک شدن به توزیع‌های غیرعادی برای تخمین دقیق‌تر نوسانات را به شما نشان می‌دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A new, more accurate take on the classical approach to volatility evaluation Inside Volatility Filtering presents a new approach to volatility estimation, using financial econometrics based on a more accurate estimation of the hidden state. Based on the idea of "filtering", this book lays out a two-step framework involving a Chapman-Kolmogorov prior distribution followed by Bayesian posterior distribution to develop a robust estimation based on all available information. This new second edition includes guidance toward basing estimations on historic option prices instead of stocks, as well as Wiener Chaos Expansions and other spectral approaches. The author's statistical trading strategy has been expanded with more in-depth discussion, and the companion website offers new topical insight, additional models, and extra charts that delve into the profitability of applied model calibration. You'll find a more precise approach to the classical time series and financial econometrics evaluation, with expert advice on turning data into profit. Financial markets do not always behave according to a normal bell curve. Skewness creates uncertainty and surprises, and tarnishes trading performance, but it's not going away. This book shows traders how to work with skewness: how to predict it, estimate its impact, and determine whether the data is presenting a warning to stay away or an opportunity for profit. * Base volatility estimations on more accurate data * Integrate past observation with Bayesian probability * Exploit posterior distribution of the hidden state for optimal estimation * Boost trade profitability by utilizing "skewness" opportunities Wall Street is constantly searching for volatility assessment methods that will make their models more accurate, but precise handling of skewness is the key to true accuracy. Inside Volatility Filtering shows you a better way to approach non-normal distributions for more accurate volatility estimation.



فهرست مطالب

Foreword ix
Acknowledgments (Second Edition) xi
Acknowledgments (First Edition) xiii
Introduction (Second Edition) xv
Introduction (First Edition) xvii
Summary xvii
Contributions and Further Research xxiii
Data and Programs xxiv

CHAPTER 1 The Volatility Problem 1
Introduction 1
The Stock Market 2
The Stock Price Process 2
Historic Volatility 3
The Derivatives Market 5
The Black-Scholes Approach 5
The Cox Ross Rubinstein Approach 7
Jump Diffusion and Level-Dependent Volatility 8
Jump Diffusion 8
Level-Dependent Volatility 11
Local Volatility 14
The Dupire Approach 14
The Derman Kani Approach 17
Stability Issues 18
Calibration Frequency 19
Stochastic Volatility 21
Stochastic Volatility Processes 21
GARCH and Diffusion Limits 22
The Pricing PDE under Stochastic Volatility 26
The Market Price of Volatility Risk 26
The Two-Factor PDE 27
The Generalized Fourier Transform 28
The Transform Technique 28
Special Cases 30
The Mixing Solution 32
The Romano Touzi Approach 32
A One-Factor Monte-Carlo Technique 34
The Long-Term Asymptotic Case 35
The Deterministic Case 35
The Stochastic Case 37
A Series Expansion on Volatility-of-Volatility 39
Local Volatility Stochastic Volatility Models 42
Stochastic Implied Volatility 43
Joint SPX and VIX Dynamics 45
Pure-Jump Models 47
Variance Gamma 47
Variance Gamma with Stochastic Arrival 51
Variance Gamma with Gamma Arrival Rate 53

CHAPTER 2 The Inference Problem 55
Introduction 55
Using Option Prices 58
Conjugate Gradient (Fletcher-Reeves-Polak-Ribiere) Method 59
Levenberg-Marquardt (LM) Method 59
Direction Set (Powell) Method 61
Numeric Tests 62
The Distribution of the Errors 65
Using Stock Prices 65
The Likelihood Function 65
Filtering 69
The Simple and Extended Kalman Filters 72
The Unscented Kalman Filter 74
Kushner’s Nonlinear Filter 77
Parameter Learning 80
Parameter Estimation via MLE 95
Diagnostics 108
Particle Filtering 111
Comparing Heston with Other Models 133
The Performance of the Inference Tools 141
The Bayesian Approach 158
Using the Characteristic Function 172
Introducing Jumps 174
Pure-Jump Models 184
Recapitulation 201
Model Identification 201
Convergence Issues and Solutions 202

CHAPTER 3 The Consistency Problem 203
Introduction 203
The Consistency Test 206
The Setting 206
The Cross-Sectional Results 206
Time-Series Results 209
Financial Interpretation 210
The “Peso” Theory 214
Background 214
Numeric Results 215
Trading Strategies 216
Skewness Trades 216
Kurtosis Trades 217
Directional Risks 217
An Exact Replication 219
The Mirror Trades 220
An Example of the Skewness Trade 220
Multiple Trades 225
High Volatility-of-Volatility and High Correlation 225
Non-Gaussian Case 230
VGSA 232
A Word of Caution 236
Foreign Exchange, Fixed Income, and Other Markets 237
Foreign Exchange 237
Fixed Income 238

CHAPTER 4 The Quality Problem 241
Introduction 241
An Exact Solution? 241
Nonlinear Filtering 242
Stochastic PDE 243
Wiener Chaos Expansion 244
First-Order WCE 247
Simulations 248
Second-Order WCE 251
Quality of Observations 251
Historic Spot Prices 252
Historic Option Prices 252
Conclusion 262

Bibliography 263
Index 279




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی