دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Steffen Hundt (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783658113094, 9783658113100
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 365
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب محتوای اطلاعات رتبهبندی اعتباری: تحلیل تجربی بازارهای سهام و اوراق قرضه اروپا: تئوری اقتصادی/اقتصاد کمی/روش های ریاضی، مالی، عمومی، تحقیق در عملیات/تئوری تصمیم گیری
در صورت تبدیل فایل کتاب Informationsgehalt von Credit Ratings: Eine empirische Analyse europäischer Aktien- und Anleihemärkte به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب محتوای اطلاعات رتبهبندی اعتباری: تحلیل تجربی بازارهای سهام و اوراق قرضه اروپا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
استفن هانت برای اولین بار بازار اوراق قرضه قابل تبدیل اروپا را تحلیل می کند. با توجه به ترکیب نمونه خاص، مقایسه شدت بین دستههای مختلف اوراق بهادار نیز امکانپذیر است، که میتواند اطلاعاتی در مورد رفتار واکنش دستههای مختلف اوراق بهادار در صورت تغییر رتبه اعلام شده به عنوان بخشی از انتخاب پرتفوی آنها در اختیار سرمایهگذاران بالقوه قرار دهد. ناشران اوراق بهادار مربوطه با توجه به استراتژی تامین مالی که باید انتخاب شود. از نظر روششناسی، رویکرد مطالعه رویداد با ادغام یک تحلیل رگرسیون قوی اصلاح میشود، به طوری که مطالعه انجامشده برای اولین بار به مشکل پرتهای آماری در این زمینه میپردازد.
Steffen Hundt analysiert erstmals den europäischen Wandelanleihemarkt. Aufgrund der spezifischen Stichprobenkomposition werden darüber hinaus Intensitätsvergleiche zwischen verschiedenen Wertpapierkategorien möglich, die potentiellen Investoren im Rahmen ihrer Portfoliowahl sowie entsprechenden Wertpapieremittenten hinsichtlich der zu wählenden Finanzierungsstrategie Erkenntnisse über das Reaktionsverhalten verschiedener Wertpapierkategorien bei einer angekündigten Rating-Änderung liefern können. Methodisch wird der Ereignisstudienansatz durch Integration einer robusten Regressionsanalyse modifiziert, so dass die durchgeführte Untersuchung die Problematik statistischer Ausreißer in diesem Kontext erstmals thematisiert.
Front Matter....Pages I-XX
Einleitung....Pages 1-6
Informationen und Kapitalmärkte....Pages 7-19
Grundlagen von Credit Ratings....Pages 20-53
Existenzbegründung von Credit Ratings und verbriefter Finanzierung....Pages 54-78
Wirkung von angekündigten Rating-Änderungen auf Wertpapierkurse....Pages 79-141
Ereignisstudien zur Messung der Reaktionen von Wertpapierrenditen auf Rating-Änderungen....Pages 142-189
Empirische Analyse des Ankündigungseffektes von Credit Ratings....Pages 190-257
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 258-261
Back Matter....Pages 263-348