برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Information and Learning in Markets: The Impact of Market Microstructure

دانلود کتاب اطلاعات و یادگیری در بازارهای: تاثیر میکروارگانیسم بازار

مشخصات کتاب

Information and Learning in Markets: The Impact of Market Microstructure

دسته بندی: بازاریابی: تبلیغات
ویرایش:  
نویسندگان: Xavier Vives  
سری:  
ISBN (شابک) : 0691127433, 9780691127439 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 421 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب اطلاعات و یادگیری در بازارهای: تاثیر میکروارگانیسم بازار: بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی، تحقیقات بازاریابی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 11

در صورت تبدیل فایل کتاب Information and Learning in Markets: The Impact of Market Microstructure به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اطلاعات و یادگیری در بازارهای: تاثیر میکروارگانیسم بازار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اطلاعات و یادگیری در بازارهای: تاثیر میکروارگانیسم بازار

روش‌هایی که تحلیلگران مالی، معامله‌گران و دیگر متخصصان از اطلاعات استفاده می‌کنند و از یکدیگر یاد می‌گیرند برای درک نحوه عملکرد بازارها و تعیین قیمت‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. این کتاب درسی در سطح فارغ التحصیل به تجزیه و تحلیل نحوه تجمیع اطلاعات توسط بازارها می پردازد و تأثیرات ترتیبات خاص بازار - یا ساختار خرد - را بر فرآیند تجمیع و عملکرد کلی بازارهای مالی بررسی می کند. خاویر وایوز شکاف بین دو دیدگاه اصلی بازار - کارایی اطلاعاتی و گله‌داری - را پر می‌کند و از یک چارچوب نظری بازی منسجم برای گردآوری آخرین نتایج از انتظارات منطقی و ادبیات گله‌داری استفاده می‌کند. Vives بر پیامدهای تعامل بازار و یادگیری اجتماعی برای کارایی اطلاعاتی و اقتصادی تأکید دارد. او از نزدیک به مکانیسم‌های تجمیع اطلاعات، پیشرفت از محیط‌های ساده به پیچیده نگاه می‌کند: از مدل‌های ایستا به پویا. از عوامل رقابتی به عوامل استراتژیک؛ و از استراتژی‌های ساده بازار مانند سفارش‌ها یا مقادیر غیرمحتوا گرفته تا استراتژی‌های پیچیده مانند سفارش‌های احتمالی قیمت یا زمان‌بندی تقاضا. وایوز دریافت که نظریه‌های متضاد مانند کارایی اطلاعاتی و گله‌داری بر اساس همان اصول تصمیم‌گیری بیزی هستند و عوامل «غیرمنطقی» برای توضیح رفتار گله‌ای، رونق و خرابی‌ها مورد نیاز نیستند. همانطور که این کتاب نشان می دهد، ریزساختار یک بازار عامل مهمی در کارایی اطلاعاتی قیمت ها است. کامل‌ترین تحلیل را از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در بازار ارائه می‌کند. شکاف بین انتظارات منطقی و ادبیات گله را پر می‌کند، شامل تمرین‌هایی با راه‌حل‌ها هم به‌عنوان کتاب درسی فارغ‌التحصیل و هم منبعی برای محققان، از جمله تحلیلگران مالی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The ways financial analysts, traders, and other specialists use information and learn from each other are of fundamental importance to understanding how markets work and prices are set. This graduate-level textbook analyzes how markets aggregate information and examines the impacts of specific market arrangements--or microstructure--on the aggregation process and overall performance of financial markets. Xavier Vives bridges the gap between the two primary views of markets--informational efficiency and herding--and uses a coherent game-theoretic framework to bring together the latest results from the rational expectations and herding literatures. Vives emphasizes the consequences of market interaction and social learning for informational and economic efficiency. He looks closely at information aggregation mechanisms, progressing from simple to complex environments: from static to dynamic models; from competitive to strategic agents; and from simple market strategies such as noncontingent orders or quantities to complex ones like price contingent orders or demand schedules. Vives finds that contending theories like informational efficiency and herding build on the same principles of Bayesian decision making and that "irrational" agents are not needed to explain herding behavior, booms, and crashes. As this book shows, the microstructure of a market is the crucial factor in the informational efficiency of prices. Provides the most complete analysis of the ways markets aggregate information Bridges the gap between the rational expectations and herding literatures Includes exercises with solutions Serves both as a graduate textbook and a resource for researchers, including financial analysts