ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method

دانلود کتاب نمایه سازی و ایجاد دلایل بازارهای مالی روش تجزیه و تحلیل سریال های زمانی غیر ثابت

Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method

مشخصات کتاب

Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: JSS Research series in Statistics 
 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 110 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نمایه سازی و ایجاد دلایل بازارهای مالی روش تجزیه و تحلیل سریال های زمانی غیر ثابت: تئوری و روش های آماری، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه، آمار برای مهندسی، فیزیک، علوم کامپیوتر، شیمی و علوم زمین



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نمایه سازی و ایجاد دلایل بازارهای مالی روش تجزیه و تحلیل سریال های زمانی غیر ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نمایه سازی و ایجاد دلایل بازارهای مالی روش تجزیه و تحلیل سریال های زمانی غیر ثابت

این کتاب یک روش آماری جدید برای ساخت شاخص قیمت یک دارایی مالی را ارائه می‌کند که در آن توزیع‌های قیمتی کج و سنگین هستند و اثربخشی این روش را بررسی می‌کنند. به منظور انعکاس کامل حرکات قیمت ها یا بازده یک دارایی مالی، شاخص باید توزیع آنها را منعکس کند. با این حال، آنها اغلب دم سنگین و احتمالاً کج هستند و شناسایی مستقیم آنها آسان نیست. این کتاب ابتدا یک روش ساخت شاخص بسته به توزیع قیمت، با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی غیر ثابت توسعه می دهد. اولاً، روند بلندمدت توزیع‌های بهینه قیمت‌های تبدیل شده باکس-کاکس با برازش یک مدل روند با نویزهای مشاهده متغیر با زمان برآورد می‌شود. با اعمال مدل‌سازی فضای حالت، تخمین انجام می‌شود و مشاهدات گمشده به طور خودکار درون‌یابی می‌شوند. در نهایت، شاخص با در نظر گرفتن تبدیل معکوس باکس-کاکس روند بهینه درازمدت تعریف می‌شود. این کتاب روش را برای داده های مالی مختلف به کار می برد. به عنوان مثال، با اعمال آن در بازار سوآپ پیش‌فرض اعتباری که در آن تعداد مشاهدات در طول زمان به دلیل عدم بلوغ متفاوت است، اثرات سرریز بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل سهم قدرت برای اندازه‌گیری جریان اطلاعات بین شاخص‌ها شناسایی می‌شود. بررسی ها نشان می دهد که اعمال این روش در بازارهایی با اطلاعات ناکافی مانند بازارهای با رشد سریع یا نابالغ می تواند موثر باشد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book presents a new statistical method of constructing a price index of a financial asset where the price distributions are skewed and heavy-tailed and investigates the effectiveness of the method. In order to fully reflect the movements of prices or returns on a financial asset, the index should reflect their distributions. However, they are often heavy-tailed and possibly skewed, and identifying them directly is not easy. This book first develops an index construction method depending on the price distributions, by using nonstationary time series analysis. Firstly, the long-term trend of the distributions of the optimal Box–Cox transformed prices is estimated by fitting a trend model with time-varying observation noises. By applying state space modeling, the estimation is performed and missing observations are automatically interpolated. Finally, the index is defined by taking the inverse Box–Cox transformation of the optimal long-term trend. This book applies the method to various financial data. For example, applying it to the sovereign credit default swap market where the number of observations varies over time due to the immaturity, the spillover effects of the financial crisis are detected by using the power contribution analysis measuring the information flows between indices. The investigations show that applying this method to the markets with insufficient information such as fast-growing or immature markets can be effective.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-11
Method for Constructing a Distribution-Free Index....Pages 13-34
Power Contribution Analysis of a Multivariate Feedback System....Pages 35-47
Application to Financial and Economic Time Series Data....Pages 49-99
Back Matter....Pages 101-103




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی