مشخصات کتاب

High risk scenarios and extremes: A geometric approach

ویرایش:  
نویسندگان: Balkema G.,  Embrechts P.  
سری: Zurich Lectures in Advanced Mathematics 
ISBN (شابک) : 3037190353, 9783037190357 
ناشر: EMS 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 389 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب High risk scenarios and extremes: A geometric approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سناریوها و افراط در خطر بالا: یک رویکرد هندسی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب سناریوها و افراط در خطر بالا: یک رویکرد هندسی

مدیریت ریسک کمی (QRM) به یک زمینه تحقیقاتی با اهمیت قابل توجهی در زمینه های مختلف کاربردی از جمله بیمه، بانکداری، انرژی، پزشکی و قابلیت اطمینان تبدیل شده است. نویسندگان عمدتاً با انگیزه مثال هایی از بیمه و امور مالی، نظریه ای را برای مدیریت افراط های چند متغیره ایجاد می کنند. این رویکرد ایده‌هایی را از تئوری پورتفولیو وام گرفته است و هدف آن رویکردی شهودی با روح روش Peaks over Thresholds است. دیدگاه هندسی است. این منجر به یک توصیف احتمالی از آنچه در زبان QRM ممکن است به عنوان یک سناریوی با خطر بالا نامیده می‌شود، می‌شود: رفتار شرطی عوامل خطر با توجه به اینکه یک حرکت بزرگ در یک ترکیب خطی (مثلاً نمونه کارها) مشاهده شده است. مدل‌های نظری که چنین رفتار افراطی مشروط را توصیف می‌کنند، مشخص می‌شوند و رابطه آن‌ها با نظریه حد برای حداکثر هماهنگی توضیح داده می‌شود. بخش اول یک نمایش زیبا از نظریه ارزش افراطی هماهنگ است. نیمه دوم نظریه هندسی پایه‌تری را توسعه می‌دهد. علاوه بر استنتاج ریاضی دقیق از نتایج اصلی، متن بحث‌های متعددی با ماهیت کاربردی‌تر به همراه دارد. پیش نمایش بیست صفحه ای مفاهیم کلیدی را معرفی می کند. مقدمه گسترده پیوندهایی به ریاضیات مالی و نظریه بیمه ارائه می دهد. این کتاب بر اساس یک دوره تحصیلات تکمیلی در مورد فرآیندهای نقطه ای و افراطی است. این می تواند مبنایی برای یک دوره پیشرفته در نظریه ارزش افراطی چند متغیره یا یک دوره در مورد مسائل ریاضی زیربنایی ریسک باشد. دانشجویان آمار و امور مالی با پیشینه ریاضی و کمی مخاطبان اصلی هستند. آکچوئرها و مدیران ریسک درگیر در تجزیه و تحلیل ریسک مبتنی بر داده، مدل های مورد بحث در کتاب را محرک خواهند یافت. متن حاوی نشانه های بسیاری برای تحقیقات بیشتر است. انتشارات انجمن ریاضی اروپا (EMS). توسط انجمن ریاضی آمریکا در قاره آمریکا توزیع شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Quantitative Risk Management (QRM) has become a field of research of considerable importance to numerous areas of application, including insurance, banking, energy, medicine, and reliability. Mainly motivated by examples from insurance and finance, the authors develop a theory for handling multivariate extremes. The approach borrows ideas from portfolio theory and aims at an intuitive approach in the spirit of the Peaks over Thresholds method. The point of view is geometric. It leads to a probabilistic description of what in QRM language may be referred to as a high risk scenario: the conditional behaviour of risk factors given that a large move on a linear combination (portfolio, say) has been observed. The theoretical models which describe such conditional extremal behaviour are characterized and their relation to the limit theory for coordinatewise maxima is explained. The first part is an elegant exposition of coordinatewise extreme value theory; the second half develops the more basic geometric theory. Besides a precise mathematical deduction of the main results, the text yields numerous discussions of a more applied nature. A twenty page preview introduces the key concepts; the extensive introduction provides links to financial mathematics and insurance theory. The book is based on a graduate course on point processes and extremes. It could form the basis for an advanced course on multivariate extreme value theory or a course on mathematical issues underlying risk. Students in statistics and finance with a mathematical, quantitative background are the prime audience. Actuaries and risk managers involved in data based risk analysis will find the models discussed in the book stimulating. The text contains many indications for further research. A publication of the European Mathematical Society (EMS). Distributed within the Americas by the American Mathematical Society.

فهرست مطالب

Foreword......Page 7
Introduction......Page 15
A recipe......Page 27
Contents......Page 45
Notation......Page 50
Contents......Page 9
1 An intuitive approach......Page 55
2 Poisson point processes......Page 62
3 The distribution......Page 77
4 Convergence......Page 83
5 Converging sample clouds......Page 95
Maxima......Page 114
Exceedances......Page 115
7 Componentwise maxima......Page 124
8 High risk scenarios......Page 137
9 The Gauss-exponential domain, rotund sets......Page 149
10 The Gauss-exponential domain, unimodal distributions......Page 161
11 Flat functions and flat measures......Page 170
12 Heavy tails and bounded vectors......Page 184
13 The multivariate GPDs......Page 190
IV Thresholds......Page 196
Introduction......Page 197
Convergence of the vertical component......Page 199
15 Horizontal thresholds – examples......Page 225
16 Heavy tails and elliptic thresholds......Page 244
17 Heavy tails – examples......Page 277
18 Regular variation and excess measures......Page 309
Open problems......Page 362
19 The stochastic model......Page 363
20 The statistical analysis......Page 370
Bibliography......Page 375
Index......Page 383

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Mood Cure: The 4-Step Program to Take Charge of Your Emotions -- Today

دانلود کتاب User-Centric Technologies and Applications: Proceedings of the CONTEXTS 2011 Workshop

دانلود کتاب Digital Natives, Digital Immigrants. Part II

دانلود کتاب Психиатрия, психосоматика, психотерапия

دانلود کتاب Successful Project Management