Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA

ویرایش:  
نویسندگان: Paul Darbyshire. David Hampton(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470747193, 9781118467336 
ناشر:  
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 269 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

این راهنمای پیاده‌سازی که توسط دو مقام محترم در زمینه صندوق‌های تامینی و مدیریت دارایی نوشته شده است، به شما نشان می‌دهد که چگونه از طیف وسیعی از متداول‌ترین ابزارها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل در صنعت و دانشگاه برای درک، شناسایی و مدیریت ریسک استفاده کنید. برای تعیین کمیت عوامل بازده در چندین استراتژی سرمایه گذاری کلیدی. این کتاب همچنین برای استفاده به عنوان یک کتاب درسی اصلی برای دوره های کارشناسی ارشد تخصصی در صندوق های تامینی و سرمایه گذاری های جایگزین مناسب است.

این کتاب پوشش عملی روش‌های بصری و نظری را برای اندازه‌گیری و مدل‌سازی عملکرد صندوق تامینی با تأکید بر معیارها و تکنیک‌های عملکرد تعدیل‌شده با ریسک ارائه می‌کند. طیف وسیعی از مدل‌های تحلیل ریسک پیچیده و استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز به تفصیل شرح داده شده‌اند. در سراسر این پوشش با تمرینات مهارت‌سازی مفید و نمونه‌های کار شده در Excel و VBA تکمیل می‌شود.

وب سایت اختصاصی کتاب، www.darbyshirehampton.com صفحات گسترده Excel و کد منبع VBA را ارائه می دهد. که به صورت رایگان قابل دانلود است و همچنین دارای پیوندهایی به سایر منابع مرتبط و مفید است.

یک دوره جامع در مدلسازی و تجزیه و تحلیل صندوق های تامینی، این کتاب شما را با دانش و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت موثر ریسک ها و بهینه سازی نمایه بازدهی سبک سرمایه گذاری خود مسلح می کند. محتوا:
فصل 1 صنعت صندوق های تامینی (صفحات 1-21):
فصل 2 استراتژی های اصلی صندوق تامینی (صفحه های 23-60):
فصل 3 منابع داده های صندوق تامینی (صفحات 61-97):
فصل 4 تجزیه و تحلیل آماری (صفحات 99- 149):
فصل 5 ریسک؟ معیارهای بازده تعدیل شده (صفحه های 151-183):
فصل 6 مدل های قیمت گذاری دارایی (صفحه های 185-222):
فصل 7 مدیریت ریسک بازار صندوق تامینی (صفحه های 223-243) ):

Co-authored by two respected authorities on hedge funds and asset management, this implementation-oriented guide shows you how to employ a range of the most commonly used analysis tools and techniques both in industry and academia, for understanding, identifying and managing risk as well as for quantifying return factors across several key investment strategies. The book is also suitable for use as a core textbook for specialised graduate level courses in hedge funds and alternative investments.

The book provides hands-on coverage of the visual and theoretical methods for measuring and modelling hedge fund performance with an emphasis on risk-adjusted performance metrics and techniques. A range of sophisticated risk analysis models and risk management strategies are also described in detail. Throughout, coverage is supplemented with helpful skill building exercises and worked examples in Excel and VBA.

The book's dedicated website, www.darbyshirehampton.com provides Excel spreadsheets and VBA source code which can be freely downloaded and also features links to other relevant and useful resources.

A comprehensive course in hedge fund modelling and analysis, this book arms you with the knowledge and tools required to effectively manage your risks and to optimise the return profile of your investment style.Content:
Chapter 1 The Hedge Fund Industry (pages 1–21):
Chapter 2 Major Hedge Fund Strategies (pages 23–60):
Chapter 3 Hedge Fund Data Sources (pages 61–97):
Chapter 4 Statistical Analysis (pages 99–149):
Chapter 5 Risk?Adjusted Return Metrics (pages 151–183):
Chapter 6 Asset Pricing Models (pages 185–222):
Chapter 7 Hedge Fund Market Risk Management (pages 223–243):