Heavy-Tailed Distributions and Robustness in Economics and Finance

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 2015 
نویسندگان: Marat Ibragimov,  Rustam Ibragimov,  Johan Walden  
سری: Lecture Notes in Statistics 214 
ISBN (شابک) : 3319168762, 9783319168777 
ناشر: Springer International Publishing 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 131 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 54,000

پیامدهای اقتصادی توزیع ریسک های سنگین مشاهده شده در زمینه های اقتصاد، مالی و بیمه را نشان می دهد. با هدف پر کردن شکاف بین مدل‌سازی اقتصادی و تکنیک‌های مدل‌سازی آماری که برای توزیع‌های ریسک در دنیای واقعی مشاهده شده توسعه داده شده‌اند. ارائه یک درمان یکپارچه و یکپارچه از چندین مدل نویسندگان در زمینه های اقتصاد، امور مالی و بیمه مفاهیم و روش ها را به زبانی کمتر فنی نیز برای خواننده غیرمتخصص علاقه مند به این رشته ها معرفی می کند.

این کتاب بر چارچوب‌های کلی برای مدل‌سازی توزیع‌های سنگین در اقتصاد، امور مالی، اقتصادسنجی، آمار، مدیریت ریسک و بیمه تمرکز دارد. موضوع اصلی، استحکام (غیر) استواری است، به عنوان مثال، این واقعیت که وجود دم‌های سنگین می‌تواند پیامدهای تعدادی از مدل‌ها را در این زمینه‌ها، بسته به درجه دم سنگین، تقویت یا معکوس کند. این نتایج باعث ایجاد انگیزه توسعه و کاربرد رویکردهای استنتاج قوی تحت فشارهای سنگین، ناهمگونی و وابستگی در مشاهدات می‌شود. چندین رویکرد استنتاج قوی اخیراً توسعه یافته به همراه برنامه‌های کاربردی مورد بحث و توضیح قرار گرفته‌اند.

موضوعات آمار برای تجارت، اقتصاد، مالی ریاضی، بیمه نظریه و روش های آماری اقتصاد سنجی

Shows the economic consequences of observed heavy-tailed risk distributions in the fields of economics, finance and insurance Aims to bridge the gap between economic modeling and the statistical modeling techniques that have been developed for observed real-world heavy-tailed risk distributions Offers an integrated and unified treatment of several of the authors' models within the fields of economics, finance and insurance Introduces the concepts and methods in a less technical language also for the non-specialist reader interested in these fields

This book focuses on general frameworks for modeling heavy-tailed distributions in economics, finance, econometrics, statistics, risk management and insurance. A central theme is that of (non-)robustness, i.e., the fact that the presence of heavy tails can either reinforce or reverse the implications of a number of models in these fields, depending on the degree of heavy-tailed ness. These results motivate the development and applications of robust inference approaches under heavy tails, heterogeneity and dependence in observations. Several recently developed robust inference approaches are discussed and illustrated, together with applications.

Topics Statistics for Business, Economics, Mathematical Finance, Insurance Statistical Theory and Methods Econometrics

Front Matter....Pages i-xiv
Introduction....Pages 1-9
Implications of Heavy-Tailedness....Pages 11-81
Inference and Empirical Examples....Pages 83-109
Back Matter....Pages 111-119