Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading

این کتاب مروری بر ریسک‌های موجود در تولید، تحویل و تجارت برق مدرن، از جمله ریسک فنی در تولید، حمل و نقل و تحویل، ریسک عملیاتی برای اپراتورهای سیستم، ریسک‌های بازار برای تاجران، و ریسک‌های سیاسی و غیره ارائه می‌کند. ریسک های بلند مدت در مدیریت استراتژیک این کتاب با استفاده از تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت به عنوان پس‌زمینه روش‌شناختی، به چهار بخش تقسیم شده است که بخش اول آن بر بازارهای انرژی، به‌ویژه بازارهای برق تمرکز دارد. موضوعات شامل مروری غیر فنی از بازارهای انرژی و ویژگی‌های اصلی آن‌ها، مدل‌های قیمت پایه برای قیمت‌های کالای انرژی، و رویکردهای مدل‌سازی برای فرآیندهای قیمت برق است.

بخش دوم به تصمیم‌گیری‌های بهینه در مدیریت سیستم‌های انرژی، از جمله توزیع نیروگاه‌های آبی می‌پردازد. مدل ها، الگوریتم های صفحه برش و برنامه ریزی دینامیکی تقریبی. تولید هیدروترمال؛ تجدید پذیر؛ سرمایه گذاری های تصادفی و مدل های بهینه سازی عملیاتی برای حمل و نقل گاز طبیعی؛ تصمیم گیری در راه اندازی شبکه های برق؛ و سرمایه گذاری در گسترش سیستم های تولید انرژی.

بخش سوم به بررسی قیمت گذاری، از جمله گزینه های نوسان برق و قیمت گذاری مشتقات با کنترل حجم می پردازد. بخش چهارم به خطرات بلندمدت و سیاسی، از جمله سیستم‌های انرژی تحت جنبه‌های تغییرات آب و هوایی، و ریسک‌های عملیاتی فاجعه‌بار، به‌ویژه خطرات ناشی از حملات تروریستی می‌پردازد.

This book presents an overview of the risks involved in modern electricity production, delivery and trading, including technical risk in production, transportation and delivery, operational risk for the system operators, market risks for traders, and political and other long term risks in strategic management. Using decision making under uncertainty as a methodological background, the book is divided into four parts, with Part I focusing on energy markets, particularly electricity markets. Topics include a nontechnical overview of energy markets and their main properties, basic price models for energy commodity prices, and modeling approaches for electricity price processes.

Part II looks at optimal decisions in managing energy systems, including hydropower dispatch models, cutting plane algorithms and approximative dynamic programming; hydro-thermal production; renewable; stochastic investments and operational optimization models for natural gas transport; decision making in operating electricity networks; and investment in extending energy production systems.

Part III explores pricing, including electricity swing options and the pricing of derivatives with volume control. Part IV looks at long-term and political risks, including energy systems under aspects of climate change, and catastrophic operational risks, particularly risks from terrorist attacks.