Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance

با بازتاب سرعت سریع و ماهیت همیشه در حال تحول صنعت مالی، کتابچه تجارت و مدل سازی با فرکانس بالا در امور مالیبه تفصیل توضیح می دهد که چگونه تحلیل فرکانس بالا رویکردهای سیستماتیک جدیدی را برای اجرای فعالیت های کمی ارائه می دهد. داده‌های مالی با فرکانس بالا.

با معرفی مبانی ریاضی جدید و تثبیت‌شده لازم برای تحلیل مدل‌ها و سناریوهای واقعی بازار، این کتاب با ارائه پویایی و پیچیدگی بازارهای آتی و مشتقات و همچنین بهینه‌سازی پرتفوی آغاز می‌شود. مشکل استفاده از کامپیوترهای کوانتومی متعاقباً، کتاب راهنما به برآورد پارامترهای مدل پیچیده با استفاده از داده‌های فرکانس بالا می‌پردازد. در نهایت، کتاب راهنما بر پیوند بین مدل‌های مورد استفاده در بازارهای مالی و مدل‌های مورد استفاده در سایر زمینه‌های تحقیقاتی مانند ژئوفیزیک، سوابق فسیلی و مطالعات زلزله تمرکز دارد. راهنمای تجارت و مدل سازی با فرکانس بالا در امور مالیهمچنین دارای ویژگی های زیر است:

• مشارکت کارشناسان مشهور در زمینه های آکادمیک، صنعتی و نظارتی

• یک طرح کلی ساختار یافته در مورد روش های مختلف تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده برای شناسایی فرصت های تجاری جدید

• ابزارهای کمی نوظهور که نگرانی های فزاینده مربوط به داده های فرکانس بالا مانند نوسانات تصادفی و ردیابی نوسانات را برطرف می کند. فرآیندهای پرش تصادفی برای کتاب های سفارش محدود و شاخص های بازار گسترده تر. و بازارهای گزینه‌ها

• برنامه‌های کاربردی با استفاده از داده‌های دنیای واقعی برای کمک به خوانندگان برای درک بهتر مطالب ارائه‌شده

کتابچه راهنمای تجارت و مدل‌سازی با فرکانس بالا در امور مالی یک مرجع عالی برای متخصصان در زمینه های تجارت، آمار کاربردی، اقتصاد سنجی و مهندسی مالی است. این کتاب راهنمای همچنین مکمل خوبی برای دوره های تحصیلات تکمیلی و MBA در زمینه مالی کمی، نوسانات و اقتصاد سنجی مالی است.

Ionut Florescu، PhD، دانشیار پژوهشی در مهندسی مالی است. و مدیر آزمایشگاه سیستم های مالی هانلون در موسسه فناوری استیونز. زمینه های تحقیقاتی او شامل نوسانات تصادفی، معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی، روش های مونت کارلو و روش های عددی برای فرآیندهای تصادفی است. دکتر فلورسکو نویسنده احتمال و فرآیندهای تصادفی، نویسنده همکار راهنمای احتمالات، و ویراستار کتاب راهنمای مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا در امور مالی< /i>، همه توسط Wiley منتشر شده است.

ماریا سی. ماریان، دکترا، استاد شیگکو کی چان، استاد برجسته علوم ریاضی و رئیس گروه علوم ریاضی در The دانشگاه تگزاس در ال پاسو. زمینه های تحقیقاتی او شامل امور مالی ریاضی، ریاضیات کاربردی، ژئوفیزیک، معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی و تصادفی و روش های عددی است. دکتر ماریانى ویراستار راهنمای مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا در امور مالی است که توسط Wiley نیز منتشر شده است.

H. یوجین استنلی، دکترا، ویلیام فیرفیلد وارن استاد برجسته دانشگاه بوستون است. استنلی یکی از پایه گذاران کلیدی حوزه جدید بین رشته ای اقتصاد فیزیک است و دارای شاخص ISI هیرشی H=128 بر اساس بیش از 1200 مقاله است. در سال 2004 او به عضویت آکادمی ملی علوم انتخاب شد.

فردری جی. وینز، دکترا، استاد آمار و ریاضیات و مدیر برنامه مالی محاسباتی در دانشگاه پردو است. او دارای بیش از دوجین جایزه محلی، منطقه ای و ملی است و به طور گسترده در سراسر جهان سفر می کند تا در مورد علایق تحقیقاتی خود سخنرانی کند، که از مالی کمی گرفته تا علوم آب و هوا و اقتصاد کشاورزی را شامل می شود. دکتر وینز یکی از اعضای مؤسسه آمار ریاضیات، ویراستار راهنمای مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا در امور مالی است که توسط Wiley نیز منتشر شده است.

Reflecting the fast pace and ever-evolving nature of the financial industry, the Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance details how high-frequency analysis presents new systematic approaches to implementing quantitative activities with high-frequency financial data.

Introducing new and established mathematical foundations necessary to analyze realistic market models and scenarios, the handbook begins with a presentation of the dynamics and complexity of futures and derivatives markets as well as a portfolio optimization problem using quantum computers. Subsequently, the handbook addresses estimating complex model parameters using high-frequency data. Finally, the handbook focuses on the links between models used in financial markets and models used in other research areas such as geophysics, fossil records, and earthquake studies. The Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance also features:

• Contributions by well-known experts within the academic, industrial, and regulatory fields

• A well-structured outline on the various data analysis methodologies used to identify new trading opportunities

• Newly emerging quantitative tools that address growing concerns relating to high-frequency data such as stochastic volatility and volatility tracking; stochastic jump processes for limit-order books and broader market indicators; and options markets

• Practical applications using real-world data to help readers better understand the presented material

The Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance is an excellent reference for professionals in the fields of business, applied statistics, econometrics, and financial engineering. The handbook is also a good supplement for graduate and MBA-level courses on quantitative finance, volatility, and financial econometrics.

Ionut Florescu, PhD, is Research Associate Professor in Financial Engineering and Director of the Hanlon Financial Systems Laboratory at Stevens Institute of Technology. His research interests include stochastic volatility, stochastic partial differential equations, Monte Carlo Methods, and numerical methods for stochastic processes. Dr. Florescu is the author of Probability and Stochastic Processes, the coauthor of Handbook of Probability, and the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, all published by Wiley.

Maria C. Mariani, PhD, is Shigeko K. Chan Distinguished Professor in Mathematical Sciences and Chair of the Department of Mathematical Sciences at The University of Texas at El Paso. Her research interests include mathematical finance, applied mathematics, geophysics, nonlinear and stochastic partial differential equations and numerical methods. Dr. Mariani is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.

H. Eugene Stanley, PhD, is William Fairfield Warren Distinguished Professor at Boston University. Stanley is one of the key founders of the new interdisciplinary field of econophysics, and has an ISI Hirsch index H=128 based on more than 1200 papers. In 2004 he was elected to the National Academy of Sciences.

Frederi G. Viens, PhD, is Professor of Statistics and Mathematics and Director of the Computational Finance Program at Purdue University. He holds more than two dozen local, regional, and national awards and he travels extensively on a world-wide basis to deliver lectures on his research interests, which range from quantitative finance to climate science and agricultural economics. A Fellow of the Institute of Mathematics Statistics, Dr. Viens is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.