Handbook of Fixed-Income Securities

ویرایش: 1 
نویسندگان: Pietro Veronesi  
سری: Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics 
ISBN (شابک) : 1118709195, 9781118709191 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 631 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 45,000



راهنمای جامعی برای نظریه‌ها و روش‌های جاری ذاتی اوراق بهادار با درآمد ثابت

نوشته شده توسط کارشناسان مشهور از بخش‌های دانشگاهی و مالی، راهنمای اوراق بهادار با درآمد ثابت مجموعه ای از به روزترین تکنیک ها و روش های اوراق بهادار با درآمد ثابت را ارائه می دهد. این کتاب موضوعات مهم درآمد ثابت را در قالبی قابل دسترس و منطقی ارائه می کند. این کتاب با تأکید بر تحقیقات تجربی و کاربردهای واقعی، طیف گسترده‌ای از موضوعات را از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت، تا تأثیر سیاست پولی بر نرخ‌های بهره، تا چشم‌انداز نظارتی جدید پس از بحران بررسی می‌کند.

به خوبی سازماندهی شده برای پوشش موضوعات مهم در درآمد ثابت، راهنمای اوراق بهادار با درآمد ثابت به هشت بخش اصلی تقسیم شده است که دارای ویژگی های زیر است:

• مقدمه ای بر بازارهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه خزانه داری، اوراق بهادار تحت حمایت تورم، بازارهای پول، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، و تجزیه و تحلیل اساسی که آنها را مشخص می کند
• سیاست پولی و بازارهای با درآمد ثابت، که شواهد تجربی اخیر را برجسته می کند. بر تأثیر بانک‌های مرکزی بر نرخ‌های بهره، از جمله آزمایش‌های اخیر تسهیل کمی
• اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نرخ بهره با تمرکز ویژه بر جدیدترین تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت دارایی-بدهی تحت محدودیت‌های نظارتی 
li> < li>قابلیت پیش بینی بازده اوراق قرضه با بحث انتقادی در مورد شواهد تجربی در مورد ریسک ریسک اوراق قرضه با زمان متغیر، چه در ایالات متحده و چه در خارج از کشور، و منابع آن، مانند نقدینگی و نوسانات
• موضوعات پیشرفته، که بر جدیدترین تحقیقات در مورد مدل‌های ساختار اصطلاحی و اقتصاد سنجی، پویایی نقدینگی اوراق قرضه، و پویایی گیج‌کننده سهام و اوراق قرضه
• بازارهای مشتقه، که شامل بحث مفصلی از چشم‌انداز نظارتی جدید پس از وضعیت مالی است، تمرکز دارد. بحران و همچنین مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقات بدون آربیتراژ
• موضوعات بیشتر در مورد قیمت گذاری مشتقات که تکنیک های ارزش گذاری مدرن را پوشش می دهد، مانند شبیه سازی مونت کارلو، سطوح نوسانات، و قیمت گذاری بدون آربیتراژ با محدودیت های نظارتی 
• اوراق قرضه شرکتی و دولتی با بحث مفصل در مورد ابزارهای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل ریسک نکول، شواهد تجربی مربوطه، و تمرکز ویژه بر بحران‌های اخیر حاکمیتی

مرجع الکترونیکی برای شاغلین در زمینه های مالی، تجارت، آمار کاربردی، اقتصاد سنجی، و مهندسی، کتاب راهنمای اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز یک کتاب درسی مکمل مفید برای دوره های تحصیلات تکمیلی و MBA در با درآمد ثابت است. اوراق بهادار، مدیریت ریسک، نوسانات، سهام، اوراق قرضه، مشتقات و بازارهای مالی.

A comprehensive guide to the current theories and methodologies intrinsic to fixed-income securities

Written by well-known experts from a cross-section of academia and finance, Handbook of Fixed-Income Securities features a compilation of the most up-to-date fixed-income securities techniques and methods. The book presents crucial topics of fixed-income in an accessible and logical format.  Emphasizing empirical research and real-life applications, the book explores a wide range of topics from the risk and return of fixed-income investments, to the impact of monetary policy on interest rates, to the post-crisis new regulatory landscape.

Well-organized to cover critical topics in fixed income, Handbook of Fixed-Income Securities is divided into eight main sections that feature:

• An introduction to fixed-income markets such as Treasury bonds, inflation-protected securities, money markets, mortgage-backed securities, and the basic analytics that characterize them 
• Monetary policy and fixed-income markets, which highlight the recent empirical evidence on the central banks’ influence on interest rates, including the recent quantitative easing experiments
• Interest rate risk measurement and management with a special focus on the most recent techniques and methodologies for asset-liability management under regulatory constraints 
• The predictability of bond returns with a critical discussion of the empirical evidence on time-varying bond risk premia, both in the U.S. and abroad, and its sources, such as liquidity and volatility 
• Advanced topics, which focuses on the most recent research on term structure models and econometrics, the dynamics of bond illiquidity, and the puzzling dynamics of stocks and bonds 
• Derivatives markets, which includes a detailed discussion of the new regulatory landscape after the financial crisis as well as an introduction to no-arbitrage derivatives pricing
• Further topics on derivatives pricing that covers modern valuation techniques, such as Monte Carlo simulations, volatility surfaces, and no-arbitrage pricing with  regulatory constraints 
• Corporate and sovereign bonds with a detailed discussion of the tools required to analyze default risk, the relevant empirical evidence, and a special focus on the recent sovereign crises

A complete reference for practitioners in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering, Handbook of Fixed-Income Securities is also a useful supplementary textbook for graduate and MBA-level courses on fixed-income securities, risk management, volatility, equities, bonds, derivatives, and financial markets.