دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Handbook of financial econometrics. Volume 2, Applications
دانلود کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی. جلد 2 ، برنامه ها
مشخصات کتاب
Handbook of financial econometrics. Volume 2, Applications
ویرایش: نویسندگان: Yacine Aït-Sahalia, Lars Peter Hansen (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9780444535498, 0444535497 ناشر: North-Holland/Elsevier سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 385 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of financial econometrics. Volume 2, Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی. جلد 2 ، برنامه ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی. جلد 2 ، برنامه ها
این مجموعه از مقالات اصلی - 8 سال در ساخت - نور درخشانی را بر پیشرفت های اخیر در اقتصاد سنجی مالی می تاباند. از بررسی ابزارهای ریاضی و آماری برای درک فرآیندهای مارکوف غیرخطی تا کاوش در سیر تکامل سری زمانی معاوضه ریسک-بازده برای سرمایه گذاری در بازار سهام، محققان اشاره کردند که Yacine Aït-Sahalia و Lars Peter Hansen وضعیت فعلی دانش را معیار قرار می دهند. مشارکت کنندگان چارچوبی برای رشد آن ایجاد می کنند. چه در صورت وجود عدم قطعیت آماری یا مزایا و محدودیت‌های اثبات‌شده مدل‌های ارزش در معرض خطر، خوانندگان متوجه خواهند شد که می‌توانند محدودیت‌های کمی را بر روی ارزش این حجم مورد انتظار قرار دهند. بررسی گسترده‌ای از تحقیقات کنونی را ارائه می‌کند - از خصوصیات محلی پویایی فرآیند مارکوف برای فعالیت معاملاتی بازار مالی مشارکت کنندگان عبارتند از برنده جایزه نوبل رابرت انگل و دیگر اقتصاددانان برجسته. روش و توضیح واضحی را ارائه می دهد که در سایر مجموعه های اقتصاد سنجی مالی در دسترس نیست. موضوعات اقتصاد سنجی مالی کاربردی در این جلد دوم با مقالاتی که تحقیقات مهم را بررسی می کنند، حتی با وجود مشارکت های تجربی منحصر به فرد در ادبیات. این موضوعات آشنا هستند: انتخاب پورتفولیو، حجم معاملات، معاوضه ریسک و بازده، قیمت گذاری اختیار معامله، بازده اوراق، و مدیریت، نظارت و اندازه گیری ریسک های شدید و نادر. با این حال، درمان‌های آن‌ها استثنایی است و بر اساس داده‌ها و شواهد فعلی برای منعکس‌کننده رویدادها و تحقیقات اخیر است. این جلد یک نقطه عطف در پوشش خود، باید تحقیقات اقتصاد سنجی مالی را برای سالها به پیش ببرد. ادامه مطلب... جلو جلد; صفحه عنوان؛ صفحه حق چاپ معرفی سریال؛ فهرست مطالب؛ فهرست مشارکت کنندگان؛ فصل 13. روش های MCMC برای اقتصاد سنجی مالی زمان پیوسته. فصل 14. تجزیه و تحلیل مقطعی از بازده امنیتی; فصل 15. مرزهای قیمت گذاری گزینه و عدم قطعیت آماری: استفاده از اقتصادسنجی برای یافتن یک استراتژی خروج در معاملات مشتقه. فصل 16. استنتاج برای فرآیندهای تصادفی. فصل 17. حجم معاملات بازار سهام; فهرست مطالب
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This collection of original articles-8 years in the making-shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine Aït-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.Presents a broad survey of current research-from local characterizations of the Markov process dynamics to financial market trading activity. Contributors include Nobel Prize laureate Robert Engle and other leading econometricians Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections Applied financial econometrics subjects are featured in this second volume, with papers that survey important research even as they make unique empirical contributions to the literature. These subjects are familiar: portfolio choice, trading volume, the risk-return tradeoff, option pricing, bond yields, and the management, supervision, and measurement of extreme and infrequent risks. Yet their treatments are exceptional, drawing on current data and evidence to reflect recent events and scholarship. A landmark in its coverage, this volume should propel financial econometric research for years. Read more... Front Cover; Title Page; Copyright Page; Introduction to the Series; Table of Contents; List of Contributors; Chapter 13. MCMC Methods for Continuous-Time Financial Econometrics; Chapter 14. The Analysis of the Cross-Section of Security Returns; Chapter 15. Option Pricing Bounds and Statistical Uncertainty: Using Econometrics to Find an Exit Strategy in Derivatives Trading; Chapter 16. Inference for Stochastic Processes; Chapter 17. Stock Market Trading Volume; Index
