دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning (4 volumes)
دانلود کتاب کتاب اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات، آمار و یادگیری ماشین (4 جلد)
مشخصات کتاب
Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning (4 volumes)
ویرایش:
نویسندگان: Cheng Few Lee (editor). John C. Lee (editor)
سری:
ISBN (شابک) : 9811202389, 9789811202384
ناشر: World Scientific
سال نشر: 2020
تعداد صفحات: 4881
[5050]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 101 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning (4 volumes) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات، آمار و یادگیری ماشین (4 جلد) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کتاب اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات، آمار و یادگیری ماشین (4 جلد)
این کتابچه راهنمای چهار جلدی مفاهیم و ابزارهای مهم مورد استفاده در زمینه های اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات، آمار و یادگیری ماشین را پوشش می دهد. روش‌های اقتصادسنجی در قیمت‌گذاری دارایی، امور مالی شرکت، مالی بین‌المللی، گزینه‌ها و معاملات آتی، مدیریت ریسک، و در تست استرس برای موسسات مالی استفاده شده‌اند. این کتاب راهنما انواع روش‌های اقتصادسنجی، از جمله رگرسیون چندگانه تک معادله، رگرسیون معادله همزمان، و تجزیه و تحلیل داده‌های تابلویی را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین توزیع‌های آماری مانند توزیع‌های دوجمله‌ای و نرمال لگاریتم را با توجه به کاربرد آن‌ها در تئوری پورتفولیو و مدیریت دارایی و همچنین استفاده از آن‌ها در تحقیقات مربوط به گزینه‌ها و قراردادهای آتی پوشش می‌دهد. هم در تئوری و هم در روش‌شناسی، ما باید به آن تکیه کنیم. ریاضیات که شامل جبر خطی، هندسه، معادلات دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل تصادفی (حساب Ito)، بهینه سازی، بهینه سازی مقید و غیره است. این اشکال ریاضیات برای استخراج خط بازار سرمایه، خط بازار اوراق بهادار (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه)، مدل قیمت گذاری گزینه، تجزیه و تحلیل پورتفولیو و موارد دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. در زمان های اخیر اهمیت فزاینده ای به فناوری رایانه در تحقیقات مالی داده شده است. زبان‌های کامپیوتری و تکنیک‌های برنامه‌نویسی مختلف ابزارهای مهمی برای تحقیقات تجربی در امور مالی هستند. از این رو، شبیه‌سازی، یادگیری ماشین، کلان داده و پرداخت‌های مالی در این کتابچه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این اثر چند جلدی به رهبری پروفسور برجسته چنگ فیو لی از دانشگاه راتگرز، مسائل نظری، روش‌شناختی و عملی را بر اساس سال‌های تحصیلی و تحصیلی وی ادغام می‌کند. تجربه صنعتی.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This four-volume handbook covers important concepts and tools used in the fields of financial econometrics, mathematics, statistics, and machine learning. Econometric methods have been applied in asset pricing, corporate finance, international finance, options and futures, risk management, and in stress testing for financial institutions. This handbook discusses a variety of econometric methods, including single equation multiple regression, simultaneous equation regression, and panel data analysis, among others. It also covers statistical distributions, such as the binomial and log normal distributions, in light of their applications to portfolio theory and asset management in addition to their use in research regarding options and futures contracts.In both theory and methodology, we need to rely upon mathematics, which includes linear algebra, geometry, differential equations, Stochastic differential equation (Ito calculus), optimization, constrained optimization, and others. These forms of mathematics have been used to derive capital market line, security market line (capital asset pricing model), option pricing model, portfolio analysis, and others.In recent times, an increased importance has been given to computer technology in financial research. Different computer languages and programming techniques are important tools for empirical research in finance. Hence, simulation, machine learning, big data, and financial payments are explored in this handbook.Led by Distinguished Professor Cheng Few Lee from Rutgers University, this multi-volume work integrates theoretical, methodological, and practical issues based on his years of academic and industry experience.
