Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance

موضوع روشهای عددی در امور مالی اخیراً به عنوان یک رشته جدید در تلاقی نظریه احتمال، مالی و تحلیل عددی ظهور کرده است. روش های به کار گرفته شده، شکاف بین تئوری مالی و عمل محاسباتی را پر می کند و راه حل هایی را برای مسائل پیچیده ای که حل آنها با روش های تحلیلی سنتی دشوار است، ارائه می دهد. اگرچه روش‌های عددی در امور مالی در سال‌های اخیر به شدت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بسیاری از جنبه‌های مالی نظری و عملی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. این جلد مقالات تحقیقاتی و نظرسنجی فعلی را با تمرکز بر روش‌های عددی مختلف در امور مالی ارائه می‌کند.

موضوعات کلیدی تحت پوشش عبارتند از: موضوعات روش‌شناختی، به عنوان مثال، الگوریتم‌های ژنتیک، شبکه‌های عصبی، روش‌های مونت کارلو ، روش های تفاضل محدود، بهینه سازی پرتفوی تصادفی و همچنین کاربرد سایر روش های محاسباتی و عددی در امور مالی و مدیریت ریسک. این کتاب برای جامعه دانشگاهی طراحی شده است و به سرمایه گذاران حرفه ای نیز خدمت خواهد کرد.

همکاران: K. Amir-Atefi; Z. Atakhanova; A. Biglova; O.J. بلاسکوویتز; D. D’Souza; W.K. هاردل I. هوبر; I. Khindanova; A. Kohatsu-Higa; P. Kokoszka; M. Montero; S. Ortobelli; E. Özturkmen; G. Pages; A. Parfionovas; H. Pham; J. Printems; اس. راچف; ب. راچوا-یوتووا; F. Schlottmann; پی. اشمیت; D. See; S. Stoyanov; C.E. Testuri; رخ داد؛ S. Uryasev; و Z. Zheng.

The subject of numerical methods in finance has recently emerged as a new discipline at the intersection of probability theory, finance, and numerical analysis. The methods employed bridge the gap between financial theory and computational practice, and provide solutions for complex problems that are difficult to solve by traditional analytical methods. Although numerical methods in finance have been studied intensively in recent years, many theoretical and practical financial aspects have yet to be explored. This volume presents current research and survey articles focusing on various numerical methods in finance.

Key topics covered include: methodological issues, i.e., genetic algorithms, neural networks, Monte–Carlo methods, finite difference methods, stochastic portfolio optimization, as well as the application of other computational and numerical methods in finance and risk management. The book is designed for the academic community and will also serve professional investors.

Contributors: K. Amir-Atefi; Z. Atakhanova; A. Biglova; O.J. Blaskowitz; D. D’Souza; W.K. Härdle; I. Huber; I. Khindanova; A. Kohatsu-Higa; P. Kokoszka; M. Montero; S. Ortobelli; E. Özturkmen; G. Pagès; A. Parfionovas; H. Pham; J. Printems; S. Rachev; B. Racheva-Jotova; F. Schlottmann; P. Schmidt; D. Seese; S. Stoyanov; C.E. Testuri; S. Trück; S. Uryasev; and Z. Zheng.