Gesamtrisiko-Messung von Banken und Unternehmen

مدیریت ریسک پیش نیاز یک تعهد موفق در تجارت سرمایه و اوراق بهادار است و در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مقررات موجود در HGB و AktG که مدتی پیش با «قانون کنترل و شفافیت در بخش‌های شرکتی» (KonTraG) تغییر کرد، به اکثر غیربانک‌ها انگیزه داد تا با جزئیات بیشتری به مسائل مدیریت ریسک بپردازند. .

فرانک اسپلمن رویکردهای پیشنهادی اخیر را برای کمی کردن ریسک‌های بازار و اعتباری تجزیه و تحلیل می‌کند، آنها را با هم مقایسه می‌کند و امکان‌سنجی نظری و کاربرد عملی آن‌ها را برای اندازه‌گیری ریسک یکپارچه نشان می‌دهد. نویسنده انطباق ها و بسط های مفهومی-نظری و با انگیزه تجربی مدل های مورد بررسی را توسعه داده و آنها را با توجه به پتانسیل اجرای آنها مقایسه می کند.

Risikomanagement bildet die Voraussetzung für ein erfolgreiches Engagement im Kapital- und Wertpapiergeschäft und hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die durch das "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" (KonTraG) vor einiger Zeit geänderten Vorschriften im HGB und AktG gaben für die meisten Nichtbanken den Anstoß, sich ausführlicher mit den Fragestellungen des Risikomanagements auseinander zu setzen.

Frank Spellmann analysiert die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Ansätze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegenüber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzmöglichkeiten zur integrativen Risikomessung auf. Der Autor entwickelt konzeptionell-theoretische und empirisch motivierte Adaptionen und Erweiterungen der untersuchten Modelle und vergleicht diese im Hinblick auf Ihr Implementierungspotenzial.