دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Generalized Method of Moments
دانلود کتاب روش تعمیم لحظه ها
مشخصات کتاب
Generalized Method of Moments
ویرایش:
نویسندگان: Alastair R. Hall
سری:
ISBN (شابک) : 0198775210
ناشر: Oxford University Press
سال نشر: 2005
تعداد صفحات: 400
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Generalized Method of Moments به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روش تعمیم لحظه ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روش تعمیم لحظه ها
روش تعمیم یافته لحظه ها (GMM) به یکی از ابزارهای آماری اصلی برای تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی و مالی تبدیل شده است. این کتاب اولین کتابی است که مقدمه ای بصری برای روش همراه با یک درمان یکپارچه از نظریه آماری GMM و بررسی تحولات مهم اخیر در این زمینه ارائه می دهد. با ارائه یک درمان جامع از تخمین و استنتاج GMM، به عنوان منبعی برای تئوری و عمل GMM طراحی شده است: تمام نتایج آماری اصلی را مورد بحث و اثبات قرار می دهد و تمام تکنیک های استنتاج را با استفاده از مثال های تجربی در اقتصاد کلان و مالی نشان می دهد. برآوردگر متغیرهای ابزاری در مدل‌های خطی استاتیک، تئوری آماری مجانبی GMM را در مدل‌های دینامیکی غیرخطی ارائه می‌کند. در این چارچوب، نتایج کلاسیک در مورد روش‌های تخمین و استنتاج، مانند آزمون محدودیت‌های شناسایی بیش از حد و آزمون‌های پایداری سازه را پوشش می‌دهد و عملکرد نمونه محدود این روش‌های استنتاج را بررسی می‌کند. و تحولات اخیر در تخمین ماتریس کوواریانس، تأثیر تعیین نادرست مدل، انتخاب لحظه، استفاده از راه‌انداز، و مجرمان ابزار ضعیف را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Generalized Method of Moments (GMM) has become one of the main statistical tools for the analysis of economic and financial data. This book is the first to provide an intuitive introduction to the method combined with a unified treatment of GMM statistical theory and a survey of recentimportant developments in the field. Providing a comprehensive treatment of GMM estimation and inference, it is designed as a resource for both the theory and practice of GMM: it discusses and proves formally all the main statistical results, and illustrates all inference techniques using empiricalexamples in macroeconomics and finance.Building from the instrumental variables estimator in static linear models, it presents the asymptotic statistical theory of GMM in nonlinear dynamic models. Within this framework it covers classical results on estimation and inference techniques, such as the overidentifying restrictions test andtests of structural stability, and reviews the finite sample performance of these inference methods. And it discusses in detail recent developments on covariance matrix estimation, the impact of model misspecification, moment selection, the use of the bootstrap, and weak instrumentasymptotics.
