دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ریاضیات کاربردی ویرایش: نویسندگان: N. I. Portenko سری: Translations of Mathematical Monographs, Vol. 83 ISBN (شابک) : 0821845381, 9780821845387 ناشر: American Mathematical Society سال نشر: 1990 تعداد صفحات: 193 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Generalized Diffusion Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای انتشار عمومی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
فرآیندهای انتشار به عنوان یک مدل ریاضی برای پدیده فیزیکی انتشار عمل می کنند. یکی از مهم ترین مشکلات در تئوری فرآیندهای انتشار، توسعه روش هایی برای ساخت این فرآیندها از یک ماتریس انتشار معین و یک بردار رانش معین است. با تمرکز بر بررسی این مشکل، این کتاب برای متخصصان تئوری فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آن در نظر گرفته شده است. یک فرآیند انتشار تعمیم یافته (یعنی یک فرآیند مارکوف پیوسته که ویژگی های محلی کولموگروف به معنای تعمیم یافته برای آن وجود دارد) می تواند به عنوان مدلی برای انتشار در یک محیط در حال حرکت به روش غیر منظم عمل کند. نویسنده فرآیندهای انتشار تعمیم یافته را تحت دو فرض می سازد: اول، اینکه ماتریس انتشار به اندازه کافی منظم است. و دوم اینکه بردار رانش تابعی است که با مقداری توان قابل ادغام است یا تابعی تعمیم یافته از نوع مشتق اندازه گیری است.
Diffusion processes serve as a mathematical model for the physical phenomenon of diffusion. One of the most important problems in the theory of diffusion processes is the development of methods for constructing these processes from a given diffusion matrix and a given drift vector. Focusing on the investigation of this problem, this book is intended for specialists in the theory of random processes and its applications. A generalized diffusion process (that is, a continuous Markov process for which the Kolmogorov local characteristics exist in the generalized sense) can serve as a model for diffusion in a medium moving in a nonregular way. The author constructs generalized diffusion processes under two assumptions: first, that the diffusion matrix is sufficiently regular; and second, that the drift vector is a function integrable to some power, or is a generalized function of the type of the derivative of a measure.
Cover Generalized Diffusion Processes Copyright ©1990 by the American Mathematical Society ISBN 0-8218-4538-1 QA274.75.P6713 1990 519.2'33-dc20 LCCN 90-21198 CIP Contents Preface to the English Edition Preface CHAPTER I The Method of Absolutely Continuous Change of Measure §1. A lemma on the existence of exponential moments §2. An inequality for solutions of stochastic differential equations with zero drift vector §3. Properties of exponential supermartingales §4. Construction of a solution in the case of Conditions (A) and (B) §5. Properties of the solution constructed. Uniqueness §6. A limit theorem §7. Construction of a solution in the general case CHAPTER II The Analytic Method §1. Two lemmas §2. The fundamental solution §3. Construction of a solution of a stochastic differential equation §4. A limit theorem §5. The homogeneous case §6. The case m = 1 and b (x) - 1 CHAPTER III Generalized Diffusion Processes § 1. Definitions §2. Processes with integrable drift coefficient §3. Processes with generalized drift coefficient §4. Stochastic differential equations with generalized drift vector Comments Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Bibliography Subject Index Back Cover