مشخصات کتاب

General Equilibrium Option Pricing Method. Theoretical and Empirical Study

ویرایش:  
نویسندگان: Jian Chen  
سری:  
ISBN (شابک) : 9789811074288 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 159 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب General Equilibrium Option Pricing Method. Theoretical and Empirical Study به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش قیمت گذاری گزینه تعادل عمومی. مطالعه نظری و تجربی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش قیمت گذاری گزینه تعادل عمومی. مطالعه نظری و تجربی

این کتاب عمدتاً به روش قیمت گذاری دارایی تعادل عمومی در دو جنبه می پردازد: قیمت گذاری اختیار معامله و حق بیمه ریسک واریانس. اول، لبخند و پوزخند ناپایدار، معمای معروف در قیمت گذاری آپشن است. متفاوت از روش بدون آربیتراژ، این کتاب از رویکرد تعادل عمومی در توضیح پازل استفاده می کند. در صورت وجود جهش، سرمایه گذاران وزن بیشتری به ریسک جهش نسبت به ریسک نوسان تحمیل می کنند و در نتیجه، سرمایه گذاران به حق بیمه ریسک پرش بیشتری نیاز دارند که باعث ایجاد پوزخند شدید نوسان می شود. دوم، بر اساس چارچوب تعادل عمومی، این کتاب حق بیمه ریسک واریانس را پیشنهاد می‌کند و به طور تجربی قدرت پیش‌بینی آن را برای بازده بازار سهام بین‌المللی آزمایش می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The American Sex Revolution

دانلود کتاب American Gothic: New Interventions in a National Narrative

دانلود کتاب Globalität und Katholizität. Weltkirchlichkeit unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts

دانلود کتاب Chemistry For The 21st Century

دانلود کتاب 5 Things Every Parent Needs to Know about Their Kids and Sex