دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: احتمال ویرایش: 1 نویسندگان: Glenn Shafer. Vladimir Vovk سری: Wiley Series in Probability and Statistics ISBN (شابک) : 0470903058, 9781118547939 ناشر: Wiley سال نشر: 2019 تعداد صفحات: 483 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب احتمال نظری بازی: نظریه و کاربردها در پیش بینی، علم و امور مالی: احتمال، نظریه بازی، مالی، مبانی ریاضی احتمال
در صورت تبدیل فایل کتاب Game-Theoretic Probability: Theory and Applications to Prediction, Science, and Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب احتمال نظری بازی: نظریه و کاربردها در پیش بینی، علم و امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Glenn Shafer و Vladimir Vovk's Probability and Finance که در سال 2001 منتشر شد، نشان داد که از بازیهای اطلاعات کامل میتوان برای تعریف احتمال ریاضی استفاده کرد. بر اساس پانزده سال تحقیق بیشتر، مبانی نظری بازی برای احتمالات و امور مالی دیدگاهی بالغ از نقش اساسی که تئوری بازی می تواند ایفا کند ارائه می دهد. گزارش تئوری احتمالات راه را برای روشهای جدید پیشبینی و آزمایش باز میکند و بسیاری از روشهای آماری را شفافتر و قابل استفادهتر میکند. مشارکتهای آن در تئوری مالی شامل حسابهای نظری بازی محاسبات تصادفی Ito، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، حق بیمه حقوق صاحبان سهام و نظریه پورتفولیو است. کتاب مبانی نظری بازی برای احتمالات و امور مالی یک کتاب تحقیقاتی است. همچنین یک منبع آموزشی است. هر فصل با تمرینها و یادداشتهایی که به دقت طراحی شدهاند تکمیل میشود که نظریه جدید را با زمینه تاریخی آن مرتبط میکند.
Glenn Shafer and Vladimir Vovk’s Probability and Finance, published in 2001, showed that perfect-information games can be used to define mathematical probability. Based on fifteen years of further research, Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance presents a mature view of the foundational role game theory can play. Its account of probability theory opens the way to new methods of prediction and testing and makes many statistical methods more transparent and widely usable. Its contributions to finance theory include purely game-theoretic accounts of Ito’s stochastic calculus, the capital asset pricing model, the equity premium, and portfolio theory. Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance is a book of research. It is also a teaching resource. Each chapter is supplemented with carefully designed exercises and notes relating the new theory to its historical context.
Part I Examples in Discrete Time 1 Borel’s Law of Large Numbers 2 Bernoulli’s and De Moivre’s Theorems 3 Some Basic Supermartingales 4 Kolmogorov’s Law of Large Numbers 5 The Law of the Iterated Logarithm Part II Abstract Theory in Discrete Time 6 Betting on a Single Outcome 7 Abstract Testing Protocols 8 Zero-One Laws 9 Relation to Measure-Theoretic Probability Part III Applications in Discrete Time 10 Using Testing Protocols in Science and Technology 11 Calibrating Lookbacks and p-Values 12 Defensive Forecasting Part IV Game-Theoretic Finance 13 Emergence of Randomness in Idealized Financial Markets 14 A Game-Theoretic Itô Calculus 15 Numeraires in Market Spaces 16 Equity Premium and CAPM 17 Game-Theoretic Portfolio Theory Terminology and Notation List of Symbols References Index