Fuzzy Portfolio Optimization: Advances in Hybrid Multi-criteria Methodologies

این مونوگراف مطالعه جامعی از بهینه‌سازی پورتفولیو را ارائه می‌کند، که حوزه مهمی از تامین مالی کمی است. با توجه به اینکه اطلاعات موجود در بازارهای مالی ناقص است و بازارها تحت تأثیر ابهام و ابهام قرار دارند، مونوگراف به مدل‌های بهینه‌سازی پرتفوی فازی می‌پردازد. در ابتدا، این کتاب خواننده را با مفاهیم اساسی، از جمله تحلیل نمونه کارها میانگین واریانس کلاسیک آشنا می‌کند. سپس، تکنیک‌های بهینه‌سازی پیشرفته را معرفی می‌کند و آن‌ها را برای توسعه مدل‌های مختلف بهینه‌سازی پورتفولیو چند معیاره در یک محیط نامشخص به کار می‌برد. مدل‌ها با در نظر گرفتن معیارهای مالی و غیر مالی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و ورودی‌های کارشناسان سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابند. سپس کاربرد این مدل‌ها در عمل با استفاده از تصاویر عددی مبتنی بر داده‌های دنیای واقعی، که از یکی از بورس‌های برتر در هند جمع‌آوری شده‌اند، نشان داده می‌شود. این کتاب هم دانشگاهیان و هم متخصصانی را که به دنبال تحقیقات پیشرفته هستند و/یا درگیر مسائل عملی در زمینه به‌سرعت در حال تحول بهینه‌سازی پورتفولیو هستند، می‌پردازد.

This monograph presents a comprehensive study of portfolio optimization, an important area of quantitative finance. Considering that the information available in financial markets is incomplete and that the markets are affected by vagueness and ambiguity, the monograph deals with fuzzy portfolio optimization models. At first, the book makes the reader familiar with basic concepts, including the classical mean–variance portfolio analysis. Then, it introduces advanced optimization techniques and applies them for the development of various multi-criteria portfolio optimization models in an uncertain environment. The models are developed considering both the financial and non-financial criteria of investment decision making, and the inputs from the investment experts. The utility of these models in practice is then demonstrated using numerical illustrations based on real-world data, which were collected from one of the premier stock exchanges in India. The book addresses both academics and professionals pursuing advanced research and/or engaged in practical issues in the rapidly evolving field of portfolio optimization.