Fuzzy-Expertensysteme zur Beurteilung von Kreditrisiken

افزایش مداوم ارقام ورشکستگی و نکول وام های مرتبط، ساده سازی فرآیند بررسی اعتبار از طریق استفاده از راه حل های سیستمی به کمک رایانه و بهبود کیفیت فرآیند تصمیم گیری را ضروری می سازد. بانک‌ها به سیستم‌هایی نیاز دارند که علاوه بر دانش صرفاً مربوط به گذشته، اطلاعات پیش‌آگهی، به اصطلاح ویژگی‌های اعتباری نرم را نیز برای ارزیابی اعتبار مشتری در نظر بگیرند. Hans-Peter Güllich یک سیستم رتبه بندی اعتباری را بر اساس منطق فازی ارائه می دهد که برای یک بانک خودروسازی آلمانی توسعه داده شده است. عملکرد سیستم خبره از طریق استفاده عملی به اثبات رسیده است. این یک ارزیابی واقع بینانه از درخواست های وام را امکان پذیر می کند، سازگاری انعطاف پذیر با استراتژی های وام دهی تغییر یافته را امکان پذیر می کند و از کنترل فعال کل پتانسیل ریسک بانک خودرو پشتیبانی می کند.

Stetig steigende Insolvenzzahlen und damit verbundene Kreditausfälle machen es notwendig, den Prozeß der Kreditwürdigkeitsprüfung durch den Einsatz von computergestützten Systemlösungen zu vereinfachen und dessen Entscheidungsqualität zu verbessern. Kreditinstitute benötigen Systeme, die neben rein vergangenheitsbezogenem Wissen auch prognostische Informationen, sogenannte weiche Kreditmerkmale, zur Beurteilung der Kundenbonität berücksichtigen. Hans-Peter Güllich stellt ein Bonitätsbeurteilungssystem auf Basis der Fuzzy-Logik dar, das für eine deutsche Automobilbank entwickelt wurde. Die Leistungsfähigkeit des Expertensystems hat sich durch den praktischen Einsatz erwiesen. Es ermöglicht eine realitätsnahe Bewertung von Kreditanträgen, erlaubt eine flexible Anpassungsfähigkeit an geänderte Kreditvergabestrategien und Unterstützung einer aktiven Steuerung des gesamten Risikopotentials der Automobilbank.