دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب From measures to Ito integrals
دانلود کتاب از اندازه گیری ها تا انتگرال های Ito
مشخصات کتاب
From measures to Ito integrals
ویرایش:
نویسندگان: Kopp E.
سری: AIMS Library of Mathematical Sciences
ISBN (شابک) : 1107400864, 9781107400863
ناشر: CUP
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 130
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 765 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب From measures to Ito integrals به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب از اندازه گیری ها تا انتگرال های Ito نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب از اندازه گیری ها تا انتگرال های Ito
از اندازه‌گیری‌ها تا انتگرال‌های Itô شرح واضحی از نظریه اندازه‌گیری ارائه می‌دهد، که از طریق نظریه L2 به حرکت براونی، انتگرال‌های Itô و نگاهی کوتاه به حساب مارتینگل منجر می‌شود. تئوری احتمالات مدرن و کاربردهای فرآیندهای تصادفی به شدت بر درک نظریه اندازه گیری اساسی متکی است. این متن آماده‌سازی ایده‌آل برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی در امور مالی ریاضی است و برای هر خواننده‌ای که به دنبال درک پایه‌ای از ریاضیات زیربنای کاربردهای مختلف حساب Itô است، عالی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.
فهرست مطالب
Cover Half-title Series-title Title Copyright Contents Preface 1 Probability and measure 1.1 Do probabilists need measure theory? 1.2 Continuity of additive set functions 1.3 Independent events 1.4 Simple random walk 2 Measures and distribution functions 2.1 σ-finite measures 2.2 Generated σ-fields and π-systems 2.3 Distribution functions 3 Measurable functions/random variables 3.1 Measurable real-valued functions 3.2 Lebesgue- and Borel-measurable functions 3.3 Stability properties 3.4 Random variables and independence 4 Integration and expectation 4.1 Integrals of positive measurable functions 4.2 The vector space L1 of integrable functions 4.3 Riemann v. Lebesgue integrals 4.4 Product measures 4.5 Calculating expectations 5 Lp-spaces and conditional expectation 5.1 Lp as a Banach space 5.2 Orthogonal projections in L2 5.3 Properties of conditional expectation 6 Discrete-time martingales 6.1 Discrete filtrations and martingales 6.2 The Doob decomposition 6.3 Discrete stochastic integrals 6.4 Doob\'s inequalities 6.5 Martingale convergence 6.6 The Radon–Nikodym Theorem 7 Brownian Motion 7.1 Processes, paths and martingales 7.2 Convergence of scaled random walks 7.3 BM: construction and properties 7.4 Martingale properties of BM 7.5 Variation of BM 8 Stochastic integrals 8.1 The Itô integral 8.2 The integral as a martingale 8.3 Itô processes and the Itô formula 8.4 The Black–Scholes model in finance 8.5 Martingale calculus References Index
