From Data to Model

مشکل به دست آوردن مدل های دینامیکی مستقیماً از یک سری زمانی مشاهده شده در بسیاری از زمینه های کاربردی رخ می دهد. تعدادی رویکرد ممکن برای این مشکل وجود دارد. در این جلد تعدادی از این دیدگاه ها در معرض دید قرار گرفته است: رویکرد سری زمانی آماری، نظریه عملکرد تضمین شده، و در نهایت یک رویکرد تقریب قطعی. این جلد برگرفته از تعدادی گردهمایی است که توسط گروه علوم سیستم و تصمیم موسسه بین المللی تحلیل سیستم های کاربردی (IIASA) در لاکزنبورگ، اتریش برگزار شده است. از مهمان نوازی و حمایت این سازمان تشکر می شود. Jan Willems Groningen، هلند می 1989 فهرست مطالب شناسایی سیستم خطی - صفحه نظرسنجی 1 M. Deistler A Tutorial on Hankel-Norm Approximation 26 K. Glover A Approach to Deterministic to Approximate Modeling 49 C. Heijs a Jdent. از برآوردهای تضمین شده 135 A. B. Kurzhanski جنبه های آماری انتخاب مدل 215 R. Shibata Index 241 آدرس های نویسندگان 246 شناسایی سیستم خطی · یک نظرسنجی M. DEISTLER چکیده در این مقاله ما یک بررسی کلی در مقدمه ای از MI ارائه می دهیم. سیستم های خطی از داده های سری زمانی (گسسته). بخش‌های اصلی عبارتند از: تئوری ساختار برای سیستم‌های خطی، ویژگی‌های مجانبی برآوردگرهای نوع حداکثر احتمال، تخمین مشخصات دینامیکی با روش‌های مبتنی بر معیارهای اطلاعاتی و در نهایت، توسعه‌ها و رویکردهای جایگزین مانند شناسایی سیستم‌های ناپایدار و خطاهای در متغیرها. کلمات کلیدی سیستم های خطی، پارامترسازی، تخمین حداکثر احتمال، معیارهای اطلاعاتی، خطاهای در متغیرها.

The problem of obtaining dynamical models directly from an observed time-series occurs in many fields of application. There are a number of possible approaches to this problem. In this volume a number of such points of view are exposed: the statistical time series approach, a theory of guaranted performance, and finally a deterministic approximation approach. This volume is an out-growth of a number of get-togethers sponsered by the Systems and Decision Sciences group of the International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg, Austria. The hospitality and support of this organization is gratefully acknowledged. Jan Willems Groningen, the Netherlands May 1989 TABLE OF CONTENTS Linear System Identification- A Survey page 1 M. Deistler A Tutorial on Hankel-Norm Approximation 26 K. Glover A Deterministic Approach to Approximate Modelling 49 C. Heij and J. C. Willems Identification - a Theory of Guaranteed Estimates 135 A. B. Kurzhanski Statistical Aspects of Model Selection 215 R. Shibata Index 241 Addresses of Authors 246 LINEAR SYSTEM IDENTIFICATION· A SURVEY M. DEISTLER Abstract In this paper we give an introductory survey on the theory of identification of (in general MIMO) linear systems from (discrete) time series data. The main parts are: Structure theory for linear systems, asymptotic properties of maximum likelihood type estimators, estimation of the dynamic specification by methods based on information criteria and finally, extensions and alternative approaches such as identification of unstable systems and errors-in-variables. Keywords Linear systems, parametrization, maximum likelihood estimation, information criteria, errors-in-variables.