FRM Part II Book 2: Credit risk Measurement and management (2014 SchweserNotes)

ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: [317] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 139 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000

Kaplan, Inc., 2014. — 244 p. — ISBN 978-1-4277-4468-5 ششمین کتاب از مجموعه هشت کتابی که برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (2013) طراحی شده است محتواها
تصمیم اعتبار
تحلیلگر اعتبار
ریسک پیش‌فرض: روش‌های کمی
ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری
اعتبار و ریسک طرف مقابل
ریسک پراکندگی و مدل‌های شدت پیش‌فرض
ریسک اعتبار پورتفولیو
ریسک اعتباری ساختاریافته
تعریف ریسک اعتباری طرف قرارداد
ویژگی‌های خالص‌سازی، فشرده‌سازی، بازنشانی، و خاتمه
وثیقه
قرار گرفتن اعتبار
احتمال پیش‌فرض، گسترش اعتبار و مشتقات اعتباری
تعدیل ارزش اعتباری
ریسک نادرست
مشتقات اعتباری و یادداشت‌های اعتباری
فرآیند ساختار
اوراق بهادار کردن
تعهدات بدهی وثیقه شده نقدی
آشنایی با اوراق بهادار کردن اعتبارات وام مسکن کم اعتبار
خودآزمایی
سوالات آزمون FRM گذشته
فرمول ها

Kaplan, Inc., 2014. — 244 p. — ISBN 978-1-4277-4468-5 The sixth in the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2013) Contents
The Credit Decision
The Credit Analyst
Default Risk: Quantitative Methodologies
Credit risk and credit derivatives
Credit and counterparty risk
Spread risk and default intensity models
Portfolio credit risk
Structured credit risk
Defining Counterparty Credit Risk
Netting, Compression, Resets, and Termination Features
Collateral
Credit Exposure
Default Probability, Credit Spreads and Credit Derivatives
Credit Value Adjustment
Wrong-way Risk
Credit derivatives and credit-linked notes
The structuring process
Securitization
Cash collateralized debt obligations
Understanding of securitization of subprime mortgage credit
Self-Test
Past FRM Exam Questions
Formulas