مشخصات کتاب
FRM Part II Book 2: Credit risk Measurement and management (2015 SchweserNotes)
ویرایش:
سری:
ناشر:
سال نشر:
تعداد صفحات: [300]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 121 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 6
در صورت تبدیل فایل کتاب FRM Part II Book 2: Credit risk Measurement and management (2015 SchweserNotes) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب FRM قسمت دوم کتاب 2: اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری (2015 SchweserNotes) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب FRM قسمت دوم کتاب 2: اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری (2015 SchweserNotes)
Kaplan, Inc., 2015. - 300 p. — ISBN 978-1-4754-3113-1.
ششمین کتاب از مجموعه هشت کتابی که برای آمادگی برای آزمون GARP
FRM (2015) طراحی شده است.
محتوا.
تصمیم اعتبار.
تحلیلگر اعتبار.
ریسک پیشفرض: روشهای کمی.
ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری.
ریسک اعتباری و طرف مقابل.
/>ریسک پراکندگی و مدلهای شدت پیشفرض.
ریسک اعتباری پورتفولیو.
ریسک اعتباری ساختاریافته.
تعریف ریسک اعتباری طرف مقابل.
ویژگیهای خالصسازی، فشردهسازی، بازنشانی، و خاتمه.
وثیقه.
قرار گرفتن اعتبار.
احتمال پیشفرض، گسترش اعتبار و مشتقات اعتباری.
تعدیل ارزش اعتبار.
خطر نادرست.
مشتقات اعتباری و اعتبار- یادداشتهای مرتبط.
فرایند ساختار.
بهادارسازی.
تعهدات بدهی وثیقهای نقدی.
آشنایی با اوراق بهادار کردن اعتبارات وام مسکن پایینتر.
خودآزمایی.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Kaplan, Inc., 2015. — 300 p. — ISBN 978-1-4754-3113-1.
The sixth in the eight books set designed to prepare for the
GARP FRM Exam (2015).
Contents.
The Credit Decision.
The Credit Analyst.
Default Risk: Quantitative Methodologies.
Credit risk and credit derivatives.
Credit and counterparty risk.
Spread risk and default intensity models.
Portfolio credit risk.
Structured credit risk.
Defining Counterparty Credit Risk.
Netting, Compression, Resets, and Termination Features.
Collateral.
Credit Exposure.
Default Probability, Credit Spreads and Credit
Derivatives.
Credit Value Adjustment.
Wrong-way Risk.
Credit derivatives and credit-linked notes.
The structuring process.
Securitization.
Cash collateralized debt obligations.
Understanding of securitization of subprime mortgage
credit.
Self-Test.
نظرات کاربران