FRM Part II Book 1: Market risk measurement and management (2013 SchweserNotes)

ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: [244] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 25 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

Kaplan, Inc., 2013. - 244 p. — ISBN 978-1-4277-4468-5 پنجمین مجموعه از هشت کتاب طراحی شده برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (سال 2013). محتوا
برآورد معیارهای ریسک بازار
رویکردهای غیر پارامتری
وابستگی مدل‌سازی: همبستگی‌ها و کوپولاها
رویکردهای پارامتریک (II): ارزش فوق العاده
بازآزمایی VaR
نقشه گذاری VaR
لبخندهای نوسان
گزینه های عجیب و غریب
مدل ساختار علم اصطلاح
تکامل کوتاه نرخ ها و شکل ساختار اصطلاحی
هنر مدل های ساختار مدت دار: دریفت
هنر مدل های ساختار مدت: نوسانات و توزیع
نمای کلی وام مسکن و بازار وام مسکن مصرفی
مبانی اوراق بهادار با پشتوانه رهنی مسکونی
مروری اجمالی از بازار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن
تکنیک های ارزش گذاری MBS
پیام های ادبیات آکادمیک در مورد مدیریت ریسک برای کتاب تجارت

Kaplan, Inc., 2013. — 244 p. — ISBN 978-1-4277-4468-5 Fifth of the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2013 year). Contents
Estimating market risk measures
Non-Parametric approaches
Modeling Dependence: Correlations and Copulas
Parametric Approaches (II): Extreme Value
Backtesting VaR
VaR Mapping
Volatility Smiles
Exotic Options
The Science of Term structure model
The evolution of short rates and the shape of the term structure
The art of term structure models: Drift
The art of term structure models: Volatility and distribution
Overview of mortgages and the consumer mortgage market
Basics of residential mortgage-backed securities
Overview of the mortgage-backed securities market
Techniques for valuing MBSs
Messages from the Academic literature on Risk management for the Trading Book