FRM Part II Book 1: Market risk measurement and management (2015 SchweserNotes)

ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: [236] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 154 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 45,000

Kaplan, Inc., 2015. — 236 p. — ISBN 978-1-4754-3112-4.
پنجمین مجموعه از هشت کتاب طراحی شده برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (سال 2014). محتوا.
برآورد اقدامات ریسک بازار.
رویکردهای ناپارامتریک.
رویکردهای پارامتریک (II): ارزش فوق العاده.
آزمایش پس‌زمینه VaR.
نقشه‌گذاری VaR.
پیام‌هایی از ادبیات آکادمیک در مورد اندازه‌گیری ریسک برای کتاب معاملات.
برخی از مبانی همبستگی: ویژگی‌ها، انگیزه، اصطلاحات.
ویژگی‌های تجربی همبستگی: چگونه همبستگی در دنیای واقعی رفتار می‌کند؟
مدل‌های همبستگی آماری - آیا می‌توانیم آن‌ها را در امور مالی به کار ببریم؟
مدل‌سازی همبستگی مالی - رویکردهای پایین به بالا.
رویکردهای تجربی به معیارهای ریسک و پوشش ریسک.
علم مدل‌های ساختار اصطلاحی.
/>تکامل نرخ های کوتاه و شکل ساختار ترم.
هنر مدل های ساختار مدت: رانش.
هنر مدل های ساختار مدت: نوسان و توزیع.
تخفیف OIS، مسائل اعتباری و هزینه های تامین مالی.
لبخندهای نوسان.

Kaplan, Inc., 2015. — 236 p. — ISBN 978-1-4754-3112-4.
Fifth of the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2014 year). Contents.
Estimating Market Risk Measures.
Non-parametric Approaches.
Parametric Approaches (II): Extreme Value.
Backtesting VaR.
VaR Mapping.
Messages from the Academic Literature on Risk Measurement for the Trading Book.
Some Correlation Basics: Properties, Motivation, Terminology.
Empirical Properties of Correlation: How Do Correlation Behave in the Real World?
Statistical Correlation Models - Can We Apply Them to Finance?
Financial Correlation Modeling - Bottom-Up Approaches.
Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging.
The Science of Term Structure Models.
The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure.
The Art of Term Structure Models: Drift.
The Art of Term Structure Models: Volatility and Distribution.
OIS Discounting, Credit Issues, and Funding Costs.
Volatility Smiles.