دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب FOUNDATIONS FOR SCIENTIFIC INVESTING : capital markets intuition and critical... thinking skills.
دانلود کتاب مبانی سرمایه گذاری علمی: شهود بازار سرمایه و مهارت های تفکر انتقادی.
مشخصات کتاب
FOUNDATIONS FOR SCIENTIFIC INVESTING : capital markets intuition and critical... thinking skills.
ویرایش: [REVISED 11]
نویسندگان: TIMOTHY FALCON CRACK
سری:
ISBN (شابک) : 9781991155429, 1991155425
ناشر: TIMOTHY CRACK
سال نشر: 2022
تعداد صفحات: [728]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 13 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
در صورت تبدیل فایل کتاب FOUNDATIONS FOR SCIENTIFIC INVESTING : capital markets intuition and critical... thinking skills. به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبانی سرمایه گذاری علمی: شهود بازار سرمایه و مهارت های تفکر انتقادی. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مبانی سرمایه گذاری علمی: شهود بازار سرمایه و مهارت های تفکر انتقادی.
[توجه: نسخه کتاب الکترونیکی آخرین نسخه اکنون در دسترس است. برای جزئیات بیشتر به صفحه نویسنده آمازون مراجعه کنید.] هر سرمایه‌گذاری به شهود بازار سرمایه و مهارت‌های تفکر انتقادی برای انجام سرمایه‌گذاری مطمئن، عمدی و شکاک نیاز دارد. هدف اصلی این کتاب کمک به سرمایه گذاران برای ایجاد این مهارت ها است. این ویرایش یازدهم اصلاح‌شده محصول بیش از 25 سال تحقیق و تجربه سرمایه‌گذاری (آکادمیک، شخصی و حرفه‌ای) و 20 سال آزمایش پرزحمت مخرب در کلاس‌های درس دانشگاه است. اگرچه موضوع سرمایه گذاری های کاربردی است، اما ادغام امور مالی، اقتصاد، حسابداری، ریاضیات محض، آمار، تکنیک های عددی و صفحات گسترده (یا برنامه نویسی) این دوره را به یک دوره ایده آل در مقطع کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد/MBA تبدیل کرده است. این کتاب دارای تمرکز شدید علمی/کمی است، اما مطالب باید در دسترس یک متخصص با انگیزه یا سرمایه‌گذار فردی با استعداد باشد که (بیشتر) فقط ریاضیات سطح دبیرستان یا ریاضیات دانشگاه سطح متوسط دارد. اگرچه در سطح پیشرفته کارشناسی یا کارشناسی ارشد/MBA هدف گذاری شده است، توضیحات دقیق در مورد طیف گسترده ای از موضوعات پیشرفته بازار سرمایه، این کتاب را به یک کتاب عالی برای یک دانشجوی دکترای ایالات متحده تبدیل می کند که نیاز به یک دوره پایه در دسترس آسان در تئوری و عمل بازار سرمایه دارد. مرور ادبیات چندین حوزه پیشرفته وجود دارد و بیش از 30 سؤال تحقیقاتی بی پاسخ شناسایی شده است. این سوالات تحقیقاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا فصل دکترا ایده آل هستند. ماهیت کاربردی این کتاب همچنین آن را برای دست اندرکاران بازار سرمایه ایده آل می کند. به عنوان مثال، در یک تمرین، خواننده با دست گرفته می شود و در ساخت یک صفحه گسترده نمونه کار شده از بهینه سازی آلفای فعال با استفاده از داده های واقعی بازار سهام قدم می زند. (خواننده می‌تواند آلفاهای قبلی بسازد و آنها را در بهینه‌سازی تغذیه کند که بازده، ریسک و هزینه‌های تراکنش را می‌سنجید. یک پورتفولیو بر اساس بهینه‌سازی مجدد متعادل می‌شود، و در نهایت یک آزمون پس‌انداز برای اندازه‌گیری آلفای قبلی انجام می‌شود.) دیگر مواد پزشک شامل تمرین‌های ارزش زمانی پیشرفته پول، بررسی موضوعات بازنشستگی، بحث‌های گسترده درباره سود سهام، نسبت‌های P/E، هزینه‌های معامله، CAPM، ارزش در مقابل رشد در مقابل جذابیت در مقابل درآمد، و بررسی بیش از 100 سال سهام است. عملکرد بازار و بیش از 200 سال نرخ بهره. این کتاب شامل 72 "آزمون کوانت" است که شامل بیش از 100 سوال فردی است. هر کدام برای تقویت ایده های کلیدی طراحی شده اند. همچنین بیش از 10 کادر "شما باید بدانید" وجود دارد که هر کدام بر روی یک نکته بسیار مهم تمرکز می کنند که اغلب در دوره های دانشگاهی ضعیف تدریس می شود یا به طور کامل نادیده گرفته می شود. توجه ویژه ای به موضوعات دشوارتری مانند ساخت آمار Student-t، نقد رول، بتای هوشمند، سرمایه گذاری مبتنی بر عامل، نقد فاما-فرانسه، و مدل های گرینولد-کان در مقابل بلک-لیترمن (توجه داشته باشید که یک گرینولد ترکیبی- مدل کان/بلک-لیترمن معرفی شده است). یک نمودار کلیدی نشان می دهد که چگونه مدل های زیر با یکدیگر مرتبط هستند: Martingale، Random Walk، ABM، GBM، APT، CAPM، Markowitz، Tobin، Zero-Beta CAPM، Black-Scholes، Bachelier، و غیره. نمودار کلیدی دیگر شرکت کنندگان در معاملات وام دهی اوراق بهادار که در پس هر گونه فروش کوتاه سهام قرار دارند. همچنین، Roll Critique و Black Zero-Beta CAPM هر دو به پرتفوی های مرجعی تعمیم داده می شوند که لزوماً به طور کامل سرمایه گذاری نشده اند. فهرست منابع دارای بیش از 1000 مورد از ادبیات دانشگاهی و حرفه ای است و فهرست گسترده بیش از 9500 مدخل دارد. در پایان، توجه داشته باشید که یک کتاب جداگانه با بیش از 600 سوال تست شده در کلاس درس به همراه این کتاب وجود دارد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
[Note: eBook version of latest edition now available; see Amazon author page for details.] Every investor needs capital markets intuition and critical thinking skills to conduct confident, deliberate, and skeptical investment. The overarching goal of this book is to help investors build these skills. This revised 11th edition is the product of 25+ years of investment research and experience (academic, personal, and professional), and 20+ painstaking years of destructive testing in university classrooms. Although the topic is applied investments, the integration of finance, economics, accounting, pure mathematics, statistics, numerical techniques, and spreadsheets (or programming) make this an ideal capstone course at the advanced undergraduate or masters/MBA level. The book has a heavily scientific/quantitative focus, but the material should be accessible to a motivated practitioner or talented individual investor with (for the most part) only high school level mathematics or intermediate level university mathematics. Although aimed at the advanced undergraduate or masters/MBA level, the careful explanations of a wide range of advanced capital markets topics makes this an excellent book for a U.S. PhD student in need of an easily accessible foundation course in capital markets theory and practice. There are literature reviews of multiple advanced areas, and more than 30 unanswered research questions are identified; these research questions would be ideal for a master's thesis or a chapter of a PhD. The applied nature of the book also makes it ideal for capital markets practitioners. For example, in one exercise, the reader is taken by the hand and walked through construction of a worked spreadsheet example of an active alpha optimization using actual stock market data. (The reader gets to build ex-ante alphas, and feed them into an optimization that weighs returns, risk, and transaction costs. A portfolio is rebalanced based on the optimization, and ultimately a backtest is conducted to measure ex post alpha.) Other practitioner material includes advanced time value of money exercises, a review of retirement topics, extensive discussions of dividends, P/E ratios, transaction costs, the CAPM, value versus growth versus glamour versus income, and a review of more than 100 years of stock market performance and more than 200 years of interest rates. The book contains 72 "Quant Quizzes," containing over 100 individual questions. Each is designed to reinforce key ideas. There are also more than 10 "You Need to Know" boxes, each of which focuses on a very important point that is often taught poorly or overlooked completely in university courses. Special attention is paid to more difficult topics like construction of Student-t statistics, the Roll critique, smart beta, factor-based investing, the Fama-French critique, and Grinold-Kahn versus Black-Litterman models (note that a hybrid Grinold-Kahn/Black-Litterman model is introduced). A key diagram shows how the following models are related to each other: Martingale, Random Walk, ABM, GBM, APT, CAPM, Markowitz, Tobin, Zero-Beta CAPM, Black-Scholes, Bachelier, etc. Another key diagram identifies participants in securities lending transactions that stand behind any short sale of stock. Also, the Roll Critique and the Black Zero-Beta CAPM are both generalized to reference portfolios that are not necessarily fully invested. The list of references has over 1,000 items from the academic and practitioner literature and the extensive index has over 9,500 entries. Finally, note that a separate book with more than 600 classroom-tested questions exists to accompany this book.
فهرست مطالب
Contents Preface Tables Figures Introduction Foundations I: Quantitative Foundations II: Financial Economics Financial Theories and Empirical Evidence Active Investment Topics Dow Figure Dow Figure (Logs) Interest Rates Figure Securities Lending Figure Assorted Appendices Big Picture (Practitioner) Big Picture (Theory) Test Questions References Alphabets and Numerical Equivalences Index By the Same Author
