دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition
دانلود کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم
مشخصات کتاب
Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition
ویرایش: 3
نویسندگان: Stephen Satchell. John Knight
سری: Quantitative Finance
ISBN (شابک) : 075066942X, 9780750669429
ناشر: Butterworth-Heinemann
سال نشر: 2007
تعداد صفحات: 427
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 53,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم
این نسخه جدید پیش‌بینی نوسانات در بازارهای مالی فرض می‌کند که
خواننده پایه محکمی در اصول و روش‌های کلیدی درک اندازه‌گیری
نوسان دارد و بر اساس آن دانش به جزئیات مدل‌سازی و تکنیک‌های
پیش‌بینی پیشرفته می‌پردازد. این یک بررسی از روش‌های اندازه‌گیری
ریسک و تعریف مدل‌های مختلف نوسانات و بازده ارائه می‌کند.
ویراستاران جان نایت و استفان ساچل مجموعه ای چشمگیر از مشارکت
کنندگان را گرد هم آورده اند که تحقیقاتی را از حوزه تخصصی خود در
رابطه با پیش بینی نوسانات ارائه می دهند. خوانندگانی که از
معیارهای نوسانات و استراتژی های مدیریت ریسک آگاهی دارند، از این
مجموعه از فصل های به روز در مورد آخرین تکنیک ها در پیش بینی
نوسانات بهره مند خواهند شد.
فصل های جدید در این نسخه سوم:
* مدل نوسانات چه فایده ای دارد؟ Engle and Patton
* برنامه های کاربردی برای انواع پورتفولیو Dan
diBartolomeo
* مقایسه ویژگی های واریانس تحقق یافته برای شاخص های سهام FTSE
100 و FTSE 250 راب کورنیش
* مدل سازی و پیش بینی نوسانات در امور مالی Xiao و Aydemir<
br>* بررسی عملکرد نسبی مدل‌های GARCH در مقابل قوانین ساده در
پیش‌بینی نوسانات توماس آ. سیلوی
* متفکران برجسته جدیدترین تحقیقات را در مورد پیش‌بینی نوسانات
ارائه می‌کنند
*نویسندگان بین‌المللی طیف وسیعی از موضوعات مرتبط را پوشش
می‌دهند. به پیش بینی نوسانات
*فرض می گیرد دانش اولیه نوسانات، ریاضیات مالی و مدل سازی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This new edition of Forecasting Volatility in the Financial
Markets assumes that the reader has a firm grounding in the key
principles and methods of understanding volatility measurement
and builds on that knowledge to detail cutting-edge modelling
and forecasting techniques. It provides a survey of ways to
measure risk and define the different models of volatility and
return. Editors John Knight and Stephen Satchell have brought
together an impressive array of contributors who present
research from their area of specialization related to
volatility forecasting. Readers with an understanding of
volatility measures and risk management strategies will benefit
from this collection of up-to-date chapters on the latest
techniques in forecasting volatility.
Chapters new to this third edition:
* What good is a volatility model? Engle and Patton
* Applications for portfolio variety Dan diBartolomeo
* A comparison of the properties of realized variance for the
FTSE 100 and FTSE 250 equity indices Rob Cornish
* Volatility modeling and forecasting in finance Xiao and
Aydemir
* An investigation of the relative performance of GARCH models
versus simple rules in forecasting volatility Thomas A.
Silvey
* Leading thinkers present newest research on volatility
forecasting
*International authors cover a broad array of subjects related
to volatility forecasting
*Assumes basic knowledge of volatility, financial mathematics,
and modelling
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Modern Financial Crises: Argentina, United States and Europe
دانلود کتاب Open University L130 Intermediate German Studienbegleiter 2
دانلود کتاب Sky ships: a history of the airship in the United States Navy
دانلود کتاب Eu Quero Ser Rico!
