Forecasting Aggregated Vector ARMA Processes

این مطالعه به پیش‌بینی متغیرهای سری زمانی و تأثیر سطح تجمیع بر کارایی پیش‌بینی‌ها می‌پردازد. از آنجایی که در دهه‌های گذشته داده‌های تفکیک‌شده به‌طور هم‌زمان در سطوح مختلف برای بسیاری از کشورها، مناطق و متغیرها در دسترس قرار گرفته‌اند، این سؤال که کدام داده‌ها و رویه‌ها برای پیش‌بینی استفاده شود در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. این مطالعه با هدف اشاره به برخی از مشکلات موجود و ارائه برخی پیشنهادات در مورد چگونگی اقدام در شرایط خاص انجام شده است. بسیاری از نتایج به‌عنوان مقاله‌های کاری منتشر شده‌اند، برخی به‌عنوان مقاله در مجلات منتشر شده‌اند و برخی نیز در کنفرانس‌ها و سمینارها ارائه شده‌اند. من از همه کسانی که در مورد بخش هایی از این مطالعه نظر داده اند تشکر می کنم. تعداد آنها بسیار زیاد است و نمی توان آنها را در اینجا لیست کرد و بسیاری از آنها داوران ناشناس هستند و بنابراین برای من ناشناخته هستند. برخی از نتایج اولیه مربوط به مطالعه حاضر در مونوگراف من \"Prognose aggregierter Zeitreihen\" (Lutkepohl (1986a)) موجود است که اساساً در سال 1983 تکمیل شد. مطالعه حاضر شامل توسعه های عمده آن تحقیق است و همچنین نتایج قبلی را تا حدی که آنها را خلاصه می کند، خلاصه می کند. در زمینه این مطالعه مورد توجه هستند.

This study is concerned with forecasting time series variables and the impact of the level of aggregation on the efficiency of the forecasts. Since temporally and contemporaneously disaggregated data at various levels have become available for many countries, regions, and variables during the last decades the question which data and procedures to use for prediction has become increasingly important in recent years. This study aims at pointing out some of the problems involved and at pro­ viding some suggestions how to proceed in particular situations. Many of the results have been circulated as working papers, some have been published as journal articles, and some have been presented at conferences and in seminars. I express my gratitude to all those who have commented on parts of this study. They are too numerous to be listed here and many of them are anonymous referees and are therefore unknown to me. Some early results related to the present study are contained in my monograph "Prognose aggregierter Zeitreihen" (Lutkepohl (1986a)) which was essentially completed in 1983. The present study contains major extensions of that research and also summarizes the earlier results to the extent they are of interest in the context of this study.