Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets

ویرایش: 3 
نویسندگان: Bruce Tuckman. Angel Serrat  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470891696, 9780470891698 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 46,000

شاغلین با درآمد ثابت باید چارچوب های مفهومی رشته خود را درک کنند. برای تسلط بر کیت ابزار کمی آن؛ و در جریان نقدینگی و قراردادهای قیمت گذاری آن به خوبی آشنا باشد. اوراق بهادار با درآمد ثابت، نسخه سوم توسط بروس تاکمن و آنجل سرات برای متعادل کردن این سه هدف طراحی شده است. کتاب تئوری را بدون انتزاع غیر ضروری ارائه می کند. تکنیک های کمی با حداقل ریاضیات؛ و قراردادها در سطح مفیدی از جزئیات.

کتاب با مروری بر بازارهای جهانی با درآمد ثابت آغاز می‌شود و با اصول اساسی، یعنی قیمت‌گذاری آربیتراژ، نرخ‌های بهره، معیارهای ریسک و مدل‌های ساختار مدت تا ادعاهای احتمالی قیمت ادامه می‌یابد. فصل‌های بعدی بازارها و اوراق بهادار جداگانه را پوشش می‌دهند: رپو، نرخ و اوراق بهادار آتی و آتی، نرخ بهره و مبادله مبنا، بازارهای اعتباری، گزینه‌های درآمد ثابت، و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن.

اوراق بهادار با درآمد ثابت، ویرایش سوم< /i> مملو از مثال‌ها، برنامه‌های کاربردی و مطالعات موردی است. عملاً هر مفهوم کمی از طریق داده های واقعی بازار نشان داده می شود. این رویکرد تمرین‌محور باعث می‌شود این کتاب به‌ویژه برای افراد حرفه‌ای مفید باشد.

این ویرایش سوم تجدیدنظر و گسترش قابل‌توجهی از نسخه دوم است. بیشتر نمونه ها به روز شده اند. فصل‌های مربوط به گزینه‌های با درآمد ثابت و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته‌اند تا طیف گسترده‌تری از اوراق بهادار و روش‌های ارزش‌گذاری را شامل شود. همچنین سه فصل جدید اضافه شده است: مروری بر بازارهای با درآمد ثابت. فصلی در مورد اوراق قرضه شرکتی و سوآپ های پیش فرض اعتباری؛ و فصلی در مورد تنزیل با مبانی، که پایه و اساس روش نسبتاً اخیر تنزیل جریان های نقدی سوآپ با منحنی های مبتنی بر نرخ های بازار پول است.

[FOR THE UNIVERSITY EDITION]

این نسخه دانشگاهی شامل مسائلی است که دانش‌آموزان می‌توانند از آنها برای آزمایش و افزایش درک خود از متن استفاده کنند.

Fixed income practitioners need to understand the conceptual frameworks of their field; to master its quantitative tool-kit; and to be well-versed in its cash-flow and pricing conventions. Fixed Income Securities, Third Edition by Bruce Tuckman and Angel Serrat is designed to balance these three objectives. The book presents theory without unnecessary abstraction; quantitative techniques with a minimum of mathematics; and conventions at a useful level of detail.

The book begins with an overview of global fixed income markets and continues with the fundamentals, namely, arbitrage pricing, interest rates, risk metrics, and term structure models to price contingent claims. Subsequent chapters cover individual markets and securities: repo, rate and bond forwards and futures, interest rate and basis swaps, credit markets, fixed income options, and mortgage-backed-securities.

Fixed Income Securities, Third Edition is full of examples, applications, and case studies. Practically every quantitative concept is illustrated through real market data. This practice-oriented approach makes the book particularly useful for the working professional.

This third edition is a considerable revision and expansion of the second. Most examples have been updated. The chapters on fixed income options and mortgage-backed securities have been considerably expanded to include a broader range of securities and valuation methodologies. Also, three new chapters have been added: the global overview of fixed income markets; a chapter on corporate bonds and credit default swaps; and a chapter on discounting with bases, which is the foundation for the relatively recent practice of discounting swap cash flows with curves based on money market rates.

[FOR THE UNIVERSITY EDITION]

This university edition includes problems which students can use to test and enhance their understanding of the text.