Fixed Income Securities and Derivatives Handbook, Second Edition

ویرایش دوم کتاب راهنمای اوراق بهادار و مشتقات با درآمد ثابت به طور کامل به روز شده و نگاهی تجدید نظر شده به یک حوزه مهم از دنیای مالی امروز. این نسخه علاوه بر ارائه توصیفی قابل دسترس از عناصر اصلی بازار بدهی، با تمرکز بر ابزارهای مورد استفاده و کاربردهای آنها، تأثیر بحران مالی اخیر بر اوراق بهادار و مشتقات با درآمد ثابت را نیز در نظر می‌گیرد.

ویرایش دوم راهنمای اوراق بهادار و مشتقات با درآمد ثابت به همان اندازه که به موقع است، حاوی انبوهی از مطالب جدید در مورد موضوعاتی مانند اوراق قرضه تحت پوشش و قابل تبدیل است. ، سوآپ ها، اوراق بهادار سازی مصنوعی، و مدیریت سبد اوراق قرضه، و همچنین بحث در مورد پیچش های نظارتی جدید و بازار در حال تحول مشتقات.

• نگاهی دقیق تر به اصول اولیه اوراق بهادار ارائه می دهد و فصل به روز شده در مورد تعهدات بدهی وثیقه شده
• ریاضیات اوراق قرضه، تجزیه و تحلیل قیمت و بازده و مدل های ساختار مدت را پوشش می دهد
• شامل فصل جدیدی در مورد اعتبار است. تجزیه و تحلیل و معیارهای مختلف مورد استفاده برای اندازه‌گیری ارزش نسبی اوراق قرضه
• شامل نمونه‌های موردی گویا و نمونه‌های واقعی از موضوعاتی است که در سراسر کتاب به آنها پرداخته شده است

که به سبکی ساده و در دسترس نوشته شده است، کتاب جدید موراد چودری ترکیبی ایده آل از نکات عملی و نظریه آکادمیک را در این زمینه مهم ارائه می دهد. -49):
فصل 3 قیمت گذاری اوراق قرضه و نرخ های نقطه ای و پیش فروش (صفحه های 51-70):
فصل 4 مدل سازی نرخ بهره (صفحات 71-85):
فصل 5 متناسب سازی منحنی بازده (صفحه های 87) -117):
فصل 6 ارزش گذاری آینده و آتی (صفحات 119-130):
فصل 7 مبادله (صفحات 131-156):
گزینه های فصل 8 (صفحات 157-182):
فصل 9 اندازه گیری ریسک اختیار معامله (صفحات 183-196):
فصل 10 مشتقات اعتباری (صفحه های 197-243):
فصل 11 تجزیه و تحلیل اوراق قرضه با گزینه های تعبیه شده (صفحات 245-263):
فصل 12 ?تحلیل اسپرد تعدیل شده (صفحات 265–276):
فصل 13 اوراق قرضه قابل تبدیل (صفحات 277-301):
فصل 14 تورم؟ اوراق قرضه شاخص (صفحات 303-325):
فصل 15 و اوراق بهادار؟ اوراق بهادار دارای پشتوانه (صفحات 327-355):
فصل 16 تعهدات بدهی وثیقه ای (صفحه های 357-370):
فصل 17 منحنی بازده، بازده اوراق قرضه، و نرخ های نقطه ای (صفحات 371-400):
فصل 18 رویکرد به معامله (صفحات 401-415):
فصل 19 تجزیه و تحلیل اعتبار و اندازه گیری ارزش نسبی (صفحات 417-441):

The Second Edition of the Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook offers a completely updated and revised look at an important area of today's financial world. In addition to providing an accessible description of the main elements of the debt market, concentrating on the instruments used and their applications, this edition takes into account the effect of the recent financial crisis on fixed income securities and derivatives.

As timely as it is timeless, the Second Edition of the Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook includes a wealth of new material on such topics as covered and convertible bonds, swaps, synthetic securitization, and bond portfolio management, as well as discussions regarding new regulatory twists and the evolving derivatives market.

• Offers a more detailed look at the basic principles of securitization and an updated chapter on collateralized debt obligations
• Covers bond mathematics, pricing and yield analytics, and term structure models
• Includes a new chapter on credit analysis and the different metrics used to measure bond-relative value
• Contains illustrative case studies and real-world examples of the topics touched upon throughout the book

Written in a straightforward and accessible style, Moorad Choudhry's new book offers the ideal mix of practical tips and academic theory within this important field.Content:
Chapter 1 The Bond Instrument (pages 1–33):
Chapter 2 Bond Instruments and Interest Rate Risk (pages 35–49):
Chapter 3 Bond Pricing and Spot and Forward Rates (pages 51–70):
Chapter 4 Interest Rate Modeling (pages 71–85):
Chapter 5 Fitting the Yield Curve (pages 87–117):
Chapter 6 Forwards and Futures Valuation (pages 119–130):
Chapter 7 Swaps (pages 131–156):
Chapter 8 Options (pages 157–182):
Chapter 9 Measuring Option Risk (pages 183–196):
Chapter 10 Credit Derivatives (pages 197–243):
Chapter 11 The Analysis of Bonds with Embedded Options (pages 245–263):
Chapter 12 Option?Adjusted Spread Analysis (pages 265–276):
Chapter 13 Convertible Bonds (pages 277–301):
Chapter 14 Inflation?Indexed Bonds (pages 303–325):
Chapter 15 Securitization and Asset?Backed Securities (pages 327–355):
Chapter 16 Collateralized Debt Obligations (pages 357–370):
Chapter 17 The Yield Curve, Bond Yield, and Spot Rates (pages 371–400):
Chapter 18 Approaches to Trading (pages 401–415):
Chapter 19 Credit Analysis and Relative Value Measurement (pages 417–441):