Fixed Income Markets: Management, Trading and Hedging

به‌طور کامل با پوشش جامع بازارهای بدهی پس از بحران و تأثیر آنها بر مسائل کلیدی صنعت به‌روز شده است، بازارهای با درآمد ثابت: مدیریت، تجارت، و پوشش، ویرایش دوم بینش هایی را در مورد قیمت گذاری مشتقات، پوشش ارز متقابل، و قوانین نقدینگی جدید ارائه می دهد. نوشته شده توسط Choudhry، Moskovic، و Wong، بازارهای با درآمد ثابت برای هر کسی که در بازارهای اوراق قرضه، بازارهای نرخ بهره، و بازارهای مشتقات اعتباری به دنبال درک بهتر بازارهای بدهی امروز کار می کند، خواندنی ضروری است.

این کتاب تحسین‌شده نگاهی منحصربه‌فرد به شیوه‌های پیشرو در بازارهای اوراق قرضه و همچنین تأثیرات پس از ریزش اعتباری بر قیمت‌گذاری دارد که به ندرت در کتاب‌های درسی آورده شده است. نسخه جدید پوشش گسترده ای را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات در پوشش ریسک، مشتقات، اوراق قرضه، تعادل مجدد و بازارهای سرمایه بدهی جهانی ارائه می دهد. موضوعات جدید عبارتند از:

• روشهای پوشش ریسک پویا و پوشش ارزی متقابل
• مشتقات دارای وثیقه و بدون وثیقه، و تاثیر آنها بر ارزش گذاری
• اوراق قرضه قابل پرداخت، قیمت گذاری، معاملات و جنبه‌های نظارتی مرتبط با نقدینگی
• تعادل مجدد به عنوان روشی برای گرفتن خطرات احتمالی و سایر ریسک‌های پیچیده نهفته است

به عنوان یک جایزه، این کتاب شامل اطلاعات مرجع برای مفاهیم آماری و درآمد ثابت است. قیمت گذاری، و همچنین واژه نامه و فهرست کامل. بازارهای درآمد ثابت که به سبک قابل دسترس معمول Choudhry نوشته شده است، گزارشی جامع و عمیق از بازارهای سرمایه بدهی جهانی در دنیای پس از بحران امروز است.

Fully updated with comprehensive coverage of the post-crisis debt markets and their impact on key industry issues, Fixed Income Markets: Management, Trading, and Hedging, Second Edition offers insights into derivative pricing, cross-currency hedging, and new liquidity legislation. Written by Choudhry, Moskovic, and Wong, Fixed Income Markets is an indispensable read for anyone working in bond markets, interest-rate markets, and credit derivatives markets looking to better understand today's debt markets.

This acclaimed book takes a unique look into the leading practices in bond markets as well as post-credit-crunch impacts on pricing that are rarely captured in textbooks. The new edition provides expanded coverage on a wide range of topics within hedging, derivatives, bonds, rebalancing, and global debt capital markets. New topics include:

• Dynamic hedging practices and cross-currency hedging
• Collateralized and uncollateralized derivatives, and their impact on valuation
• Callable bonds, pricing, trading, and regulatory aspects related to liquidity
• Rebalancing as a method for capturing contingencies and other complex imbedded risks

As a bonus, the book includes reference information for statistical concepts and fixed income pricing, as well as a full glossary and index. Written in Choudhry's usual accessible style, Fixed Income Markets is a comprehensive and in-depth account of the global debt capital markets in today's post-crisis world.