دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Thomas Müller (auth.)
سری: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN (شابک) : 9783834819062, 9783834823076
ناشر: Vieweg+Teubner Verlag
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 278
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریسک های مالی در صنعت بیمه: مفاهیم نوین مالی و ریسک در صنعت بیمه: کاربردهای ریاضیات، بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Finanzrisiken in der Assekuranz: Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریسک های مالی در صنعت بیمه: مفاهیم نوین مالی و ریسک در صنعت بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ریسکهای مالی در صنعت بیمه با کمک تئوری مالی مدرن بررسی میشوند. برای این منظور حساسیت نرخ بهره ارزش های نقدی، سرمایه پوششی و ... با استفاده از مفهوم مدت زمان بررسی می شود. با استفاده از شرایط ریاضی ریسک، الزامات پرداخت بدهی مبتنی بر ریسک مدرن توضیح داده شده و رابطه آنها با نظریه پورتفولیو در اقتصاد نشان داده شده است. علاوه بر این، مشکلات استانداردهای پرداخت بدهی جدید مبتنی بر ریسک مورد بحث قرار گرفته است.
توسعه ریسک ها در طول زمان با استفاده از فرآیندهای تصادفی توضیح داده شده است. از این رو مدل های شناخته شده برای تعیین قیمت آپشن ها به صورت کاملا ابتدایی و واضح توجیه می شوند. به این ترتیب می توان قیمت و اثر پوشش ریسک های مالی خاص بر بازار را نشان داد.
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.
Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Front Matter....Pages 1-13
Theorie und Wirklichkeit....Pages 15-34
Bewertungen....Pages 35-44
Duration, Konvexität und Dispersion....Pages 45-65
Zinssensitivität....Pages 67-90
Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen....Pages 91-127
Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken....Pages 129-162
Portfoliotheorie....Pages 163-188
Finanzmarktinstrumente....Pages 189-227
Stochastische Zinsmodelle....Pages 229-257
Glossar, Lösungen und Index....Pages 259-281
Back Matter....Pages 283-284