دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten
دانلود کتاب ریاضیات مالی: ارزش گذاری مشتقات
مشخصات کتاب
Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten
ویرایش:
نویسندگان: Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Irle (auth.)
سری: Teubner Studienbücher Mathematik
ISBN (شابک) : 9783519026402, 9783322946799
ناشر: Vieweg+Teubner Verlag
سال نشر: 1998
تعداد صفحات: 259
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریاضیات مالی: ارزش گذاری مشتقات: نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی: ارزش گذاری مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی: ارزش گذاری مشتقات
جایزه نوبل به اسکولز و مرتون (1997) برای کار در ریاضیات مالی تعلق گرفت که به طور قاطع تجارت اختیارات و سایر مشتقات مالی را ترویج کردند. این کتاب مقدمه ای بر تئوری ارزش گذاری چنین محصولات مالی مشتقه ای ارائه می دهد. یکی از تمرکزها، ارائه روش‌هایی برای بررسی گزینه‌های اروپایی و آمریکایی است، به ویژه درمان دقیق فرمول بلک-اسکولز ارائه شده است. روش‌های نوین ریاضیات مالی، همانطور که در این کتاب توضیح داده شده است، ارتباط نزدیکی با نظریه فرآیندهای تصادفی دارند. بنابراین، شرایط و نتایج مورد نیاز از فرآیندهای تصادفی تا ادغام تصادفی در رابطه متقابل آنها با مشکلات مالی بررسی می شود. هدف این کتاب این است که خواننده را که قبلاً با مبانی نظریه احتمال آشنا است، با روش‌های بررسی و ارزیابی مشتقات مالی آشنا کند و در نتیجه درک عمیق‌تری از عملکرد بازارهای مالی ارائه دهد. "... به طور خلاصه، این یک مکمل بسیار مفید برای برنامه توبنر در مورد تصادفی ریاضی است." N. Schmitz. مقالات آماری، دورتموند \"... متن حاضر مقدمه ای بر پیچیده و در عین حال کاربردی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gew?rdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gef?rdert haben. Dieses Buch gibt eine Einf?hrung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Methoden zur Untersuchung von europ?ischen und amerikanischen Optionen, insbesondere wird eine ausf?hrliche Behandlung der Black-Scholes-Formel gegeben. Moderne finanzmathematische Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, sind eng mit der Theorie der stochastischen Prozesse verbunden. Es werden daher die ben?tigten Begriffe und Resultate ?ber stochastische Prozesse bis hin zur stochastischen Integration in ihrer Wechselbeziehung zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen behandelt. Ziel des Buches ist es, den mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgebildeten Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuf?hren und damit ein vertieftes Verst?ndnis f?r die Praxis der Finanzm?rkte zu vermitteln. "... To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund "... Der vorliegende Text gibt eine Einf?hrung in das anspruchsvolle und doch praxis
فهرست مطالب
Front Matter....Pages 1-5
Einführung in die Preistheorie....Pages 7-34
Stochastische Grundlagen diskreter Märkte....Pages 35-55
Preistheorie im n-Perioden-Modell....Pages 56-80
Amerikanische Claims und optimales Stoppen....Pages 81-104
Der Fundamentalsatz der Preistheorie....Pages 105-115
Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte....Pages 116-126
Der Wienerprozeß....Pages 127-147
Das Black-Scholes-Modell....Pages 148-166
Das stochastische Integral....Pages 167-179
Stochastische Integration und Lokalisation....Pages 180-193
Quadratische Variation und die Ito-Formel....Pages 194-218
Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration....Pages 219-236
Märkte und stochastische Differentialgleichungen....Pages 237-256
Back Matter....Pages 257-260
