دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Finanzmathematik in diskreter Zeit
دانلود کتاب ریاضیات مالی در زمان گسسته
مشخصات کتاب
Finanzmathematik in diskreter Zeit
ویرایش: 1. Auflage نویسندگان: Bäuerle. Nicole, Rieder. Ulrich سری: Springer-Lehrbuch Masterclass ISBN (شابک) : 9783662535301, 3662535300 ناشر: Springer Spektrum سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 0 زبان: German فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریاضیات مالی در زمان گسسته: (سرفصل موضوع BISAC)KF،(عنوان موضوع BISAC)MAT003000،مدل دیسکرت،Finanzmathematik، Optionspreisttheorie،Portfolio-Optimierung،(فرم محصول)جلد شومیز/نرم افزار،(Risikomessung،(Springer SubjectiveScificationerA,(Springer Subjects,(Springer Subjects Classification) ,(کد موضوع اسپرینگر)SCS13004: آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه,(مجموعه موضوع اسپرینگر)SUCO11649: ریاضیات و آمار,(VLB-WN)1781: جلد گالینگور, Softcover/A Wirtschaft
در صورت تبدیل فایل کتاب Finanzmathematik in diskreter Zeit به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی در زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی در زمان گسسته
این کتاب درسی مقدمه ای آسان برای ریاضیات مالی مدرن ارائه می دهد و مفاهیم پایه ریاضی قیمت گذاری گزینه، بهینه سازی پورتفولیو و مدیریت ریسک را توضیح می دهد. این شامل قیمت گذاری از طریق ملاحظات آربیتراژ، قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با حل مشکلات توقف بهینه، تعیین استراتژی های مصرف و سرمایه گذاری بهینه و پرتفوی واریانس ارزش مورد انتظار است. مفاهیم فعلی اندازه گیری ریسک مانند ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار نیز ارائه شده است.مبانی استوکاستیک و بهینه سازی برای درک محتوا کافی است و تمرین های متعدد با راه حل های دقیق و سه ضمیمه مطالعه خود را تسهیل می کند. / بخش
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. /div
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIV
Einführung und erste Beispiele....Pages 1-6
Endliche Finanzmärkte....Pages 7-19
Cox-Ross-Rubinstein-Modell....Pages 21-36
Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße....Pages 37-45
Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße....Pages 47-58
Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen....Pages 59-78
Amerikanische Optionen....Pages 79-95
Präferenzen....Pages 97-114
Portfoliooptimierung....Pages 115-140
Erwartungswert-Varianz-Portfolios....Pages 141-153
Risikomaße....Pages 155-170
Hilfreiches aus der Stochastik....Pages 171-176
Martingale und Stoppzeiten....Pages 177-191
Konvexe Optimierung....Pages 193-196
Lösungen der Übungsaufgaben....Pages 197-233
Back Matter....Pages 235-238
