Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen: Entwicklung eines methodischen Frameworks

نظریه بازارهای مالی در حال تغییر پارادایم است. از آنجایی که رویکردهای کلاسیک برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی به دلیل پیچیدگی به محدودیت‌های خود می‌رسند، استفاده از روش‌های جایگزین ضروری است. یک راه‌حل ممکن برای این امر توسط حوزه تحقیقاتی نسبتاً جوان شبیه‌سازی‌های بازار مالی مبتنی بر عامل ارائه شده است.

مایکل هیون در حال توسعه چارچوبی به عنوان مبنایی برای شبیه‌سازی بازار مالی با سیستم‌های چند عاملی است. تمرکز بر باز بودن چارچوب است، به طوری که طیف گسترده ای از اشکال بازار و انواع شرکت کنندگان در بازار را می توان گنجاند. این امر امکان گنجاندن یافته های جدید در زمینه های مربوطه را در مطالعات شبیه سازی در هر زمان ممکن می سازد. علاوه بر این، در سطح محتوا نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان پدیده‌های واقعی فرآیندهای قیمت دارایی‌ها مانند سقوط و حباب‌ها را به‌طور مصنوعی ایجاد کرد.

هدف این کتاب برای اساتید و دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی با تمرکز بر انفورماتیک کسب و کار و امور مالی متخصصان بازار مالی.

Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen.

Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können.

Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.