Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفولیو با R، نسخه دوم ^nd

برنهارد پفاف، تخصیص جهانی دارایی Invesco ، آلمان

برای مدل‌سازی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو با استفاده از R باید متنی داشته باشد.

این کتاب آخرین تکنیک‌های مورد حمایت برای اندازه‌گیری ریسک بازار مالی و بهینه‌سازی پورتفولیو را معرفی می‌کند و نمونه‌های کد R فراوانی را ارائه می‌کند که خواننده را قادر می‌سازد تا نتایج ارائه شده در سراسر کتاب را تکرار کند. این نسخه به طور گسترده مورد بازبینی قرار گرفته است تا موضوعات جدیدی را در مورد سطوح خطر و بهینه‌سازی ابزار احتمالی و همچنین مقدمه‌ای گسترده برای زبان R در بر گیرد.

مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R:

• تکنیک‌هایی را در مدل‌سازی ریسک‌های مالی و به‌کارگیری تکنیک‌های بهینه‌سازی پرتفوی و همچنین پیشرفت‌های اخیر در این زمینه نشان می‌دهد.
• حقایق سبک، عملکرد زیان و اقدامات ریسک، مدل‌سازی مشروط و بدون قید و شرط ریسک را معرفی می‌کند. تئوری ارزش افراطی، توزیع هذلولی تعمیم یافته، مدل‌سازی نوسانات و مفاهیمی برای گرفتن وابستگی‌ها.
• مفاهیم ریسک پورتفولیو و بهینه‌سازی را با محدودیت‌های ریسک بررسی می‌کند.
• با یک وب‌سایت پشتیبانی همراه با نمونه‌ها و موارد موردی همراه است. مطالعات در R.

• شامل لیست به روز شده بسته های R است تا خواننده بتواند نتایج را در کتاب تکرار کند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد در رشته های مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و همچنین متخصصان امور مالی و بهینه سازی پورتفولیو، این کتاب را مفید خواهند یافت. همچنین به عنوان یک متن همراه در کلاس‌های آزمایشگاه کامپیوتر عمل می‌کند و بنابراین برای خودآموزی مناسب است.

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R, 2^nd Edition

Bernhard Pfaff, Invesco Global Asset Allocation, Germany

A must have text for risk modelling and portfolio optimization using R.

This book introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book.  This edition has been extensively revised to include new topics on risk surfaces and probabilistic utility optimization as well as an extended introduction to R language.

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R:

• Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field.
• Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies.
• Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints.
• Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R.

• Includes updated list of R packages for enabling the reader to replicate the results in the book.

Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study.