دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Dr. B. Philipp Kellerhals (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 506
ISBN (شابک) : 9783540423645, 3540423648
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 2001
تعداد صفحات: 243
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل های قیمت گذاری مالی در زمان مداوم و فیلتر کالمن: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری، مالی کمی، اقتصاد سنجی
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Pricing Models in Continuous Time and Kalman Filtering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های قیمت گذاری مالی در زمان مداوم و فیلتر کالمن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Front Matter....Pages I-XIV
Overview of the Study....Pages 1-3
Front Matter....Pages 5-5
Stochastic Environment....Pages 7-9
State Space Notation....Pages 11-14
Filtering Algorithms....Pages 15-27
Parameter Estimation....Pages 29-33
Front Matter....Pages 35-35
Introduction....Pages 37-41
Valuation Model....Pages 43-53
First Empirical Results....Pages 55-70
Implications for Investment Strategies....Pages 71-81
Summary and Conclusions....Pages 83-84
Front Matter....Pages 85-85
Introduction....Pages 87-96
Term Structure Model....Pages 97-103
Initial Characteristic Results....Pages 105-127
Risk Management and Derivatives Pricing....Pages 129-145
Calibration to Standard Instruments....Pages 147-173
Summary and Conclusions....Pages 175-176
Front Matter....Pages 177-177
Introduction....Pages 179-187
Electricity Pricing Model....Pages 189-199
Empirical Inference....Pages 201-220
Summary and Conclusions....Pages 221-222
Back Matter....Pages 223-250