مشخصات کتاب

Financial modeling: a backward stochastic differential equations perspective

ویرایش: 1st ed 
نویسندگان: Crepey. Stephane  
سری: Springer finance 
ISBN (شابک) : 9783642371127, 3642371124 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 463 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده: ریاضیات بازرگانی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial modeling: a backward stochastic differential equations perspective به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده

معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده (BSDEs) یک چارچوب ریاضی کلی برای حل سوالات قیمت گذاری و مدیریت ریسک مشتقات مالی ارائه می دهد. آنها برای مسائل قیمت گذاری غیرخطی مانند محاسبات CVA که از زمان بحران توسعه یافته اند، اهمیت فزاینده ای دارند. اگرچه BSDE برای دانشگاهیان به خوبی شناخته شده است، اما برای متخصصان صنعت مالی کمتر آشنا هستند. به منظور پر کردن این شکاف، این کتاب مدل‌سازی مالی و مالی محاسباتی را از منظر BSDE بازبینی می‌کند و دیدگاهی واحد از تئوری قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در تمام طبقات دارایی ارائه می‌کند. همچنین شامل بررسی ابزارهای مالی کمی، از جمله تکنیک های فوریه، روش های مونت کارلو، تفاوت های محدود و طرح های کالیبراسیون مدل است. به منظور استفاده در دوره های تحصیلات تکمیلی در امور مالی محاسباتی و مدل سازی مالی، مجموعه مسائل تصحیح شده و برگه های Matlab ارائه شده است. کتاب Stéphane Crépey با چند فصل در مورد مواد فرآیندهای تصادفی کلاسیک شروع می‌شود، و سپس... کمربند ایمنی خود را ببندید... نویسنده شروع به سفر به عقب در زمان از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب‌افتاده (BSDE) می‌کند. این بدان معنا نیست که باید کتاب را به عقب بخواند، مانند یک مانگا! در عوض، امکان حرکت به عقب در زمان، حتی اگر از انواع سناریوهای نهایی پیروی از یک قانون احتمال، فرصت‌های زیادی را برای همه آن مشکلات قیمت‌گذاری که راه‌حل آنها انتظار مستقیمی نیست، باز می‌کند. به عنوان مثال، این امکان را برای چارچوب بندی مشکلاتی مانند قیمت گذاری با اعتبار و هزینه های تامین مالی در یک تنظیم دقیق ریاضی فراهم می کند. تا آنجا که من می دانم، این اولین کتابی است که برای چندین سطح از مخاطبان نوشته شده است، با برنامه های کاربردی برای مدل سازی مالی و استفاده از BSDE به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، و همانطور که آهنگ می گوید: "این هرگز به خوبی بار اول نیست" . دامیانو بریگو، رئیس امور مالی ریاضی، امپریال کالج لندن در حالی که نظریه کلاسیک قیمت‌گذاری رایگان آربیتراژ به بلوغ رسیده است، و اکنون به خوبی توسط صنعت مالی درک و استفاده می‌شود، تئوری BSDE ها همچنان از رشد سریعی برخوردار است و همچنان حوزه‌ای محدود شده است. محققان دانشگاهی و تعداد انگشت شماری از پزشکان. کتاب کرپی این رویکرد جدید را به جامعه وسیع‌تری از محققان درگیر در مدل‌سازی ریاضی در امور مالی ارائه می‌کند. این به وضوح یک مرجع ضروری برای هر کسی است که علاقه مند به آخرین پیشرفت ها در ریاضیات مالی است. مارک موزیلا، معاون مؤسسه مالی کمی آکسفورد-من

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided. Stéphane Crépey’s book starts with a few chapters on classical stochastic processes material, and then... fasten your seatbelt... the author starts traveling backwards in time through backward stochastic differential equations (BSDEs). This does not mean that one has to read the book backwards, like a manga! Rather, the possibility to move backwards in time, even if from a variety of final scenarios following a probability law, opens a multitude of possibilities for all those pricing problems whose solution is not a straightforward expectation. For example, this allows for framing problems like pricing with credit and funding costs in a rigorous mathematical setup. This is, as far as I know, the first book written for several levels of audiences, with applications to financial modeling and using BSDEs as one of the main tools, and as the song says: "it's never as good as the first time". Damiano Brigo, Chair of Mathematical Finance, Imperial College London While the classical theory of arbitrage free pricing has matured, and is now well understood and used by the finance industry, the theory of BSDEs continues to enjoy a rapid growth and remains a domain restricted to academic researchers and a handful of practitioners. Crépey’s book presents this novel approach to a wider community of researchers involved in mathematical modeling in finance. It is clearly an essential reference for anyone interested in the latest developments in financial mathematics. Marek Musiela, Deputy Director of the Oxford-Man Institute of Quantitative Finance

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XIX
Front Matter....Pages 1-1
Some Classes of Discrete-Time Stochastic Processes....Pages 3-22
Some Classes of Continuous-Time Stochastic Processes....Pages 23-44
Elements of Stochastic Analysis....Pages 45-80
Front Matter....Pages 81-81
Martingale Modeling....Pages 83-122
Benchmark Models....Pages 123-155
Front Matter....Pages 157-160
Monte Carlo Methods....Pages 161-197
Tree Methods....Pages 199-211
Finite Differences....Pages 213-241
Calibration Methods....Pages 243-258
Front Matter....Pages 259-259
Simulation/Regression Pricing Schemes in Diffusive Setups....Pages 261-291
Simulation/Regression Pricing Schemes in Pure Jump Setups....Pages 293-320
Front Matter....Pages 321-321
Backward Stochastic Differential Equations....Pages 323-358
Analytic Approach....Pages 359-368
Extensions....Pages 369-387
Front Matter....Pages 389-389
Technical Proofs (∗∗)....Pages 391-419
Exercises....Pages 421-426
Corrected Problem Sets....Pages 427-439
Back Matter....Pages 441-459

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب 50 thrifty lampshades: how to make a lampshade in 50 ingenious ways

دانلود کتاب Academic Jokes. Lighter Side of Academics

دانلود کتاب Beauty in the Broken Places: A Memoir of Love, Faith, and Resilience

دانلود کتاب Legitimate Cinema: Theatre Stars in Silent British Films, 1908-1918

دانلود کتاب Autobiography and Literary Essays: I. Autobiography and Literary Essays