مشخصات کتاب

Financial modeling with jump processes

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Peter Tankov  
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9780203485217, 1584884134 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 527 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial modeling with jump processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مالی با فرآیندهای پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مالی با فرآیندهای پرش

در طول دهه گذشته، مدل‌های مالی مبتنی بر فرآیندهای پرش محبوبیت فزاینده‌ای در مدیریت ریسک و قیمت‌گذاری گزینه به دست آورده‌اند. مطالب زیادی در مورد این موضوع منتشر شده است، اما ماهیت فنی بیشتر مقالات درک آنها را برای افراد غیرمتخصص دشوار می کند و ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای برنامه ها می توانند ترسناک باشند. کاربران بالقوه اغلب این تصور را دارند که فرآیندهای پرش و Lévy فراتر از دسترس آنها است. مدل سازی مالی با فرآیندهای پرش نشان می دهد که اینطور نیست. این یک نمای کلی مستقل از جنبه‌های نظری، عددی و تجربی درگیر در استفاده از فرآیندهای پرش در مدل‌سازی مالی ارائه می‌کند، و این کار را در چارچوب درک افراد غیرمتخصص انجام می‌دهد. معرفی ابزارهای جدید ریاضی با انگیزه استفاده از آن در فرآیند مدل‌سازی صورت می‌گیرد و بیانیه‌های ریاضی دقیق نتایج با توضیحات شهودی همراه است. موضوعات مورد بررسی در این کتاب عبارتند از: مدل‌های پرش- انتشار، فرآیندهای لوی، محاسبات تصادفی برای فرآیندهای پرش، قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در بازارهای ناقص، لبخندهای نوسانات ضمنی، فرآیندهای پرش ناهمگن زمان و مدل‌های نوسانات تصادفی با جهش. نویسندگان مفاهیم ریاضی را با مثال‌های عددی و تجربی زیادی نشان می‌دهند و جزئیات پیاده‌سازی عددی الگوریتم‌های قیمت‌گذاری و کالیبراسیون را ارائه می‌دهند. این کتاب نشان می‌دهد که مفاهیم و ابزارهای لازم برای درک و پیاده‌سازی مدل‌ها با پرش‌ها می‌تواند شهودی‌تر از کسانی باشد که درگیر در Black Scholes و مدل‌های انتشار هستند. اگر حتی با روش‌های کمی در امور مالی آشنایی اولیه دارید، مدل‌سازی مالی با فرآیندهای پرش مجموعه جدیدی از ابزارهای ارزشمند برای مدل‌سازی نوسانات بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

During the last decade, financial models based on jump processes have acquired increasing popularity in risk management and option pricing. Much has been published on the subject, but the technical nature of most papers makes them difficult for nonspecialists to understand, and the mathematical tools required for applications can be intimidating. Potential users often get the impression that jump and Lévy processes are beyond their reach.Financial Modelling with Jump Processes shows that this is not so. It provides a self-contained overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects involved in using jump processes in financial modelling, and does so in terms within the grasp of nonspecialists. The introduction of new mathematical tools is motivated by its use in the modelling process, and precise mathematical statements of results are accompanied by intuitive explanations. Topics covered in this book include: jump-diffusion models, Lévy processes, stochastic calculus for jump processes, pricing and hedging in incomplete markets, implied volatility smiles, time-inhomogeneous jump processes and stochastic volatility models with jumps. The authors illustrate the mathematical concepts with many numerical and empirical examples and provide the details of numerical implementation of pricing and calibration algorithms. This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models. If you have even a basic familiarity with quantitative methods in finance, Financial Modelling with Jump Processes will give you a valuable new set of tools for modelling market fluctuations.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Quadratic extensions of local and global fields [Lecture notes]

دانلود کتاب Eye Movements: A Window on Mind and Brain

دانلود کتاب Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2016: Global Implications for Society and Education in the Networked Age

دانلود کتاب Application de l’hypercalculie et de l’informatique quantique gravifique à l’intelligence artificielle générale [PhD thesis]

دانلود کتاب Joomla!® 3 Explained: Your Step-by-Step Guide