دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial modeling: a backward stochastic differential equations perspective
دانلود کتاب مدل سازی مالی: چشم انداز معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب
مشخصات کتاب
Financial modeling: a backward stochastic differential equations perspective
ویرایش:
نویسندگان: Crépey. Stéphane
سری: Springer finance. Textbook
ISBN (شابک) : 9783642442520, 3642442528
ناشر: Springer
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی مالی: چشم انداز معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب: مالی -- مدل های ریاضی ، معادلات دیفرانسیل تصادفی ، مالی -- مدل های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial modeling: a backward stochastic differential equations perspective به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مالی: چشم انداز معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مالی: چشم انداز معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب
معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده (BSDEs) یک چارچوب ریاضی کلی برای حل سؤالات قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک مشتقات مالی ارائه می‌کنند. آنها برای مسائل قیمت‌گذاری غیرخطی مانند محاسبات CVA که از زمان بحران ایجاد شده‌اند از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار هستند. اگرچه BSDE ها خوب هستند. شناخته شده برای دانشگاهیان، آنها برای متخصصان صنعت مالی کمتر آشنا هستند. به منظور پر کردن این شکاف، این کتاب مدل‌سازی مالی و مالی محاسباتی را از منظر BSDE بازبینی می‌کند و دیدگاه واحدی از تئوری قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در تمام طبقات دارایی ارائه می‌دهد. همچنین شامل مروری بر ابزارهای مالی کمی از جمله تکنیک های فوریه، روش های مونت کارلو، تفاوت های محدود و طرح های کالیبراسیون مدل می باشد و به منظور استفاده در دوره های تحصیلات تکمیلی در امور مالی محاسباتی و مدل سازی مالی، مجموعه مسائل تصحیح شده و برگه های Matlab ارائه شده است. \"--پشت جلد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
"Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided."--Back cover.
فهرست مطالب
Part I: An Introductory Course in Stochastic Processes.- 1.Some classes of Discrete-Time Stochastic Processes.-2.Some Classes of Continuous-Time Stochastic Processes.- 3.Elements of Stochastic Analysis.- Part II: Pricing Equations.- 4.Martingale Modeling.- 5.Benchmark Models.- Part III: Numerical Solutions.- 6.Monte Carlo Methods.- 7.Tree Methods.- 8.Finite Differences.- 9.Callibration Methods.- Part IV: Applications.- 10.Simulation/ Regression Pricing Schemes in Diffusive Setups.- 11.Simulation/ Regression Pricing Schemes in Pure Jump Setups.- Part V: Jump-Diffusion Setup with Regime Switching (**).- 12.Backward Stochastic Differential Equations.- 13.Analytic Approach.- 14.Extensions.- Part VI: Appendix.- A.Technical Proofs (**).- B.Exercises.- C.Corrected Problem Sets.
