مشخصات کتاب

Financial mathematics for actuaries

ویرایش: Second edition 
نویسندگان: Chan. Wai-Sum, Tse. Yiu Kuen  
سری:  
ISBN (شابک) : 9789813224667, 9813224673 
ناشر: World Scientific 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 372 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریاضیات مالی برای مجریان: علم اکچوئری،ریاضیات بازرگانی،مالی--روش های آماری،بیمه--روش های آماری،مالی - روش های آماری،بیمه - روش های آماری

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial mathematics for actuaries به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی برای مجریان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی برای مجریان

انباشت بهره و ارزش زمانی پول -- سنوات -- نرخ های نقدی ، نرخ های آتی و ساختار مدت -- نرخ بازده -- وام ها و هزینه های استقراض -- اوراق قرضه و قیمت گذاری اوراق -- بازده اوراق و ساختار مدت -- اوراق قرضه مدیریت -- نرخ بهره و اوراق بهادار مالی -- نرخ بهره تصادفی -- پیوست الف: مروری بر ریاضیات و آمار -- پیوست ب: پاسخ به تمرینات منتخب.؛ ریاضیات مالی برای آکچوئرها کتاب درسی برای دانشجویان علوم اکچوئری، مالی کمی است. ، مهندسی مالی و مدیریت ریسک کمی و برای دوره یک ترم کارشناسی طراحی شده است. این کتاب درسی با پوشش نظریه‌های نرخ بهره، با کاربردهایی در ارزیابی جریان‌های نقدی، قیمت‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت و مدیریت اوراق، شامل مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و پوشش گسترده‌ای از توابع مختلف Excel برای محاسبه مالی است. بحث‌ها به داده‌های واقعی بازار مالی، مانند ساختار دوره تاریخی، و اوراق بهادار مالی معامله‌شده مرتبط است. موضوعات مطرح شده در این کتاب برای دانشجویان علوم اکچوئری ضروری است. آنها همچنین برای دانشجویان در بازارهای مالی، سرمایه گذاری و امور مالی کمی مفید هستند. دانش آموزانی که برای امتحانات ریاضیات مالی با نهادهای مختلف اکچوئری حرفه ای آماده می شوند نیز این کتاب را برای خودآموزی مفید خواهند یافت. در این ویرایش دوم، اضافات اخیر در اهداف آموزشی انجمن آکچوئرها امتحان FM پوشش داده شده است. - توضیحات ناشر.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Interest accumulation and time value of money -- Annuities -- Spot rates, forward rates and the term structure -- Rates of return -- Loans and costs of borrowing -- Bonds and bond pricing -- Bond yields and the term structure -- Bond management -- Interest rates and financial securities -- Stochastic interest rates -- Appendix A: A review of mathematics and statistics -- Appendix B: Answers to selected exercises.;Financial Mathematics for Actuaries is a textbook for students in actuarial science, quantitative finance, financial engineering and quantitative risk management and is designed for a one-semester undergraduate course. Covering the theories of interest rates, with applications to the evaluation of cash flows, the pricing of fixed income securities and the management of bonds, this textbook also contains numerous examples and exercises and extensive coverage of various Excel functions for financial calculation. Discussions are linked to real financial market data, such as historical term structure, and traded financial securities. The topics discussed in this book are essential for actuarial science students. They are also useful for students in financial markets, investments and quantitative finance. Students preparing for examinations in financial mathematics with various professional actuarial bodies will also find this book useful for self-study. In this second edition, the recent additions in the learning objectives of the Society of Actuaries Exam FM have been covered.-publisher's description.

فهرست مطالب

Contents
About the Authors
Preface to the Second Edition
Lists of Mathematical Symbols
Chapter 1 Interest Accumulation and Time Value of Money
	1.1 Accumulation Function and Amount Function
	1.2 Simple and Compound Interest
	1.3 Frequency of Compounding
	1.4 Effective Rate of Interest
	1.5 Rates of Discount
	1.6 Force of Interest
	1.7 Present and Future Values
	1.8 Equation of Value
	1.9 Summary
	Exercises
Chapter 2 Annuities
	2.1 Annuity-Immediate
	2.2 Annuity-Due
	2.3 Perpetuity, Deferred Annuity and Annuity Values at Other Times
	2.4 Annuities under Other Accumulation Methods
	2.5 Payment Periods, Compounding Periods and Continuous Annuities
	2.6 Varying Annuities
	2.7 Term of Annuity
	2.8 Summary
	Exercises
Chapter 3 Spot Rates, Forward Rates and the Term Structure
	3.1 Spot and Forward Rates of Interest
	3.2 The Term Structure of Interest Rates
	3.3 Present and Future Values Given the Term Structure
	3.4 Accumulation Function and the Term Structure
	3.5 Interest Rate Swaps
	3.6 Summary
	Exercises
Chapter 4 Rates of Return
	4.1 Internal Rate of Return
	4.2 One-Period Rate of Return
	4.3 Rate of Return over Multiple Periods
	4.4 Portfolio Return
	4.5 Short Sales
	4.6 Crediting Interest: Investment-Year Method and Portfolio Method
	4.7 Capital Budgeting and Project Appraisal
	4.8 Summary
	Exercises
Chapter 5 Loans and Costs of Borrowing
	5.1 Loan Balance: Prospective and Retrospective Methods
	5.2 Amortization
	5.3 Sinking Fund
	5.4 Varying Installments and Varying Interest Rates
	5.5 Comparison of Borrowing Costs
	5.6 Flat Rate Loan and Flat Rate Discount Loan
	5.7 Borrowing Costs and Reference Rates
	5.8 Summary
	Exercises
Chapter 6 Bonds and Bond Pricing
	6.1 Basic Concepts
	6.2 Bond Evaluation
	6.3 Bond Amortization Schedule
	6.4 Valuation between Coupon-Payment Dates
	6.5 Callable Bonds
	6.6 Bond Pricing under a General Term Structure
	6.7 Summary
	Exercises
Chapter 7 Bond Yields and the Term Structure
	7.1 Some Simple Measures of Bond Yield
	7.2 Yield to Maturity
	7.3 Par Yield
	7.4 Holding-Period Yield
	7.5 Discretely Compounded Yield Curve
	7.6 Continuously Compounded Yield Curve
	7.7 Term Structure Models
	7.8 Summary
	Exercises
Chapter 8 Bond Management
	8.1 Macaulay Duration and Modified Duration
	8.2 Duration for Price Correction
	8.3 Convexity
	8.4 Some Rules for Duration
	8.5 Immunization Strategies
	8.6 Some Shortcomings of Duration Matching
	8.7 Duration under a Nonflat Term Structure
	8.8 Passive versus Active Bond Management
	8.9 Summary
	Exercises
Chapter 9 Interest Rates and Financial Securities
	9.1 Interest Rate Determination
	9.2 Financial Securities
	9.3 Inflation and Central Bank Policy
	9.4 Macroeconomic Management
	9.5 Rate of Interest in an Open Economy
	9.6 Summary
	Exercises
Chapter 10 Stochastic Interest Rates
	10.1 Deterministic Scenarios of Interest Rates
	10.2 Random-Scenario Model
	10.3 Independent Lognormal Model
	10.4 Autoregressive Model
	10.5 Dynamic Term Structure Model
	10.6 An Application: Guaranteed Investment Income
	10.7 Summary
	Exercises
Appendix A Review of Mathematics and Statistics
	A.1 Exponential function
	A.2 Logarithmic function
	A.3 Roots of a quadratic equation
	A.4 Arithmetic progression
	A.5 Geometric progression
	A.6 Some derivatives
	A.7 Integration by part
	A.8 Taylor series expansion
	A.9 Binomial expansion
	A.10 Expected value and variance of a random variable
	A.11 Mean and variance of sum of random variables
	A.12 Uniform distribution
	A.13 Normal distribution
	A.14 Lognormal distribution
Appendix B Answers to Selected Exercises
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
Index

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Die Intrakapsulare Starextraktion

دانلود کتاب Rethinking the American Animal Rights Movement

دانلود کتاب Chip Design for Non-Designers: An Introduction

دانلود کتاب New Ways of Being Pentecostal in Latin America

دانلود کتاب Matthew 14-28, Volume 33B (33) (Word Biblical Commentary)