Financial mathematics

ریاضیات مالی به بازارهای مالی با زمان گسسته و پیوسته اختصاص دارد و چگونگی انتقال از زمان گسسته به زمان پیوسته در قیمت گذاری اختیار را بررسی می کند. این کتاب دارای یک مدل پویا دقیق از بازارهای مالی با زمان گسسته، برای کاربرد در محیط‌های دنیای واقعی، همراه با معیارهای Martingale و معیار martingale و عدم وجود آربیتراژ ثابت شده است.

با تمرکز بر بهینه‌سازی پورتفولیو، قیمت‌گذاری منصفانه، ریسک سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شخصی، نویسندگان روش‌های عددی را برای راه‌حل‌ها و مدل‌های مالی عملی ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهد مسائل را هم از نظر ریاضی و هم از نظر مالی حل کنید.

• محاسبات قیمت‌های پایین‌تر و بالاتر، با مثال‌های عملی
• ساده‌ترین قضیه حد تابعی که برای انتقال از زمان گسسته به زمان پیوسته اثبات شده است
• چگونگی بهینه‌سازی پرتفوی را در حضور عوامل خطر بیاموزید

Finance Mathematics is devoted to financial markets both with discrete and continuous time, exploring how to make the transition from discrete to continuous time in option pricing. This book features a detailed dynamic model of financial markets with discrete time, for application in real-world environments, along with Martingale measures and martingale criterion and the proven absence of arbitrage.

With a focus on portfolio optimization, fair pricing, investment risk, and self-finance, the authors provide numerical methods for solutions and practical financial models, enabling you to solve problems both from mathematical and from financial point of view.

• Calculations of Lower and upper prices, featuring practical examples
• The simplest functional limit theorem proved for transition from discrete to continuous time
• Learn how to optimize portfolio in the presence of risk factors