مشخصات کتاب

Financial Markets

ویرایش:  
نویسندگان: A. V. Melnikov  
سری: Translations of Mathematical Monographs, v.184 
ISBN (شابک) : 0821810820, 9780821810828 
ناشر: American Mathematical Society 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 154 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب بازارهای مالی

ریاضیات مالی در حال گذراندن دوره ای از توسعه فشرده است، به ویژه در حوزه تحلیل تصادفی. این کار به موقع مقدمه ای جامع و مستقل برای ریاضیات مالی تصادفی ارائه می دهد. این بر اساس سخنرانی های ارائه شده در دانشگاه دولتی مسکو، "تحلیل تصادفی در امور مالی" است و شامل روش های اساسی و نتایج کلیدی تئوری قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه در بازارهای مالی گسسته است. عناصر زیر: مارتینگال ها، نیمه مارتینگال ها، شارح های تصادفی، فرمول ایتو، قضیه گیرسانوف و موارد دیگر، برای توصیف مفاهیمی مانند آربیتراژ و کامل بودن بازارهای مالی، قیمت منصفانه و استراتژی های پوشش ریسک برای گزینه ها، قیمت گذاری آتی و آتی، و حداکثرسازی مطلوبیت استفاده می شوند. . انتقال محدود از مدل گسسته به مدل پیوسته با مشتق از فرمول معروف بلک شولز نشان داده شده است. این کتاب شامل طیف گسترده ای از مطالب است و می تواند به عنوان پلی برای مدل های پیوسته عمل کند. به عنوان متنی برای دانشجویان فارغ التحصیل و پیشرفته که در رشته اقتصاد و/یا ریاضیات مالی تحصیل می کنند مناسب است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This timely work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It is based on lectures given at Moscow State University, ``Stochastic Analysis in Finance'', and comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets. The following elements: martingales, semimartingales, stochastic exponents, Ito's formula, Girsanov's theorem, and more, are used to characterize notions such as arbitrage and completeness of financial markets, fair price and hedging strategies for options, forward and futures pricing, and utility maximization. Limiting transition from a discrete to continuous model with derivation of the famous Black-Scholes formula is shown. The book contains a wide spectrum of material and can serve as a bridge to continuous models. It is suitable as a text for graduate and advanced graduate students studying economics and/or financial mathematics.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Finland [1996-1997]

دانلود کتاب Pottery Making and Communities During the 5th Millennium BCE in Fars Province, Southwestern Iran

دانلود کتاب Lern- und Arbeitstechniken für pädagogische Studiengänge: mit zahlreichen Abbildungen sowie Informationen zu Auskunftsmitteln und (Internet-) Adressen

دانلود کتاب Hashish

دانلود کتاب Фінанси (3 частини)