ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking)

دانلود کتاب ریسک در بازار مالی: اندازه گیری و تجزیه و تحلیل (مطالعات بین المللی Routledge در پول و بانکداری)

Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking)

مشخصات کتاب

Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 2 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 041527866X, 9780203987636 
ناشر:  
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 493 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریسک در بازار مالی: اندازه گیری و تجزیه و تحلیل (مطالعات بین المللی Routledge در پول و بانکداری) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ریسک در بازار مالی: اندازه گیری و تجزیه و تحلیل (مطالعات بین المللی Routledge در پول و بانکداری)

این کتاب جدید از فناوری پردازش سیگنال پیشرفته برای اندازه‌گیری و تحلیل پدیده‌های ریسک بازارهای مالی استفاده می‌کند. این توضیح می دهد که چگونه به طور علمی اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و مدیریت غیر ثابت بودن و وابستگی زمانی طولانی مدت (حافظه طولانی) بازده بازار مالی را انجام دهیم. به ویژه بحران های مالی در بازارهای مالی پایدار، مانند بازار سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات، و تلاطم در بازارهای مالی غیرپایدار، مانند بازارهای لنگر ارز را مورد مطالعه قرار می دهد. برای اندازه‌گیری درجات تداوم این بازارهای پیچیده، با محاسبه شارهای هرست مونوفرکتال و طیف‌های تکینگی چندفراکتال، از آنالیز فوریه پنجره‌دار و تحلیل چندفرکتالی استفاده می‌کند. توضیح می‌دهد که چگونه و چرا بحران‌های مالی و آشفتگی‌های مالی ممکن است در بازارهای مختلف رخ دهد و چرا ممکن است مجبور باشیم موج فعلی مدل‌سازی ساختار اصطلاحی را بر اساس مدل‌های وابسته بازنگری کنیم. همچنین از این اندازه‌گیری‌های پایداری برای بهبود مدیریت ریسک مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی، از طریق شبیه‌سازی‌های عددی معادلات انتشار غیرخطی که فرآیندهای قیمت‌گذاری پویا با فرکانس بالا را توصیف می‌کنند، استفاده می‌کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This new book uses advanced signal processing technology to measure and analyze risk phenomena of the financial markets. It explains how to scientifically measure, analyze and manage non-stationarity and long-term time dependence (long memory) of financial market returns. It studies, in particular, financial crises in persistent financial markets, such as stock, bond and real estate market, and turbulence in antipersistent financial markets, such as anchor currency markets. It uses Windowed Fourier and Wavelet Multiresolution Analysis to measure the degrees of persistence of these complex markets, by computing monofractal Hurst exponents and multifractal singularity spectra. It explains how and why financial crises and financial turbulence may occur in the various markets and why we may have to reconsider the current wave of term structure modeling based on affine models. It also uses these persistence measurements to improve the financial risk management of global investment funds, via numerical simulations of the nonlinear diffusion equations describing the underlying high frequency dynamic pricing processes.



فهرست مطالب

Book Cover......Page 1
Title......Page 6
Copyright......Page 7
Contents......Page 10
Preface......Page 22
Introduction......Page 28
1 Risk  asset class horizon and time......Page 36
2 Competing financial market hypotheses......Page 80
3 Stable scaling distributions in finance......Page 104
4 Persistence of financial risk......Page 135
5 Frequency analysis of financial risk......Page 168
6 Fourier time frequency analysis of risk......Page 188
7 Wavelet time scale analysis of risk......Page 223
8 Multiresolution analysis of local risk......Page 263
9 Chaos  nonunique equilibria processes......Page 322
10 Measuring term structure dynamics......Page 370
11 Simulation of financial turbulence......Page 413
12 Managing VaR and extreme values......Page 458
Appendix A original scaling in financial economics......Page 482
Appendix B S P500 daily closing prices for 1988......Page 483
Index......Page 486




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی