دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial Engineering with Copulas Explained
دانلود کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است
مشخصات کتاب
Financial Engineering with Copulas Explained
ویرایش: 1
نویسندگان: Jan-Frederik Mai. Matthias Scherer (auth.)
سری: Financial Engineering Explained
ISBN (شابک) : 9781137346308, 9781137346315
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 167
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است: است
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Engineering with Copulas Explained به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است
این یک راهنمای مختصر برای کاربرد و مدل‌سازی مدل‌های وابستگی یا کوپولا در بازارهای مالی است. اولین بار برای مدل‌سازی ریسک اعتباری، کوپولاها اکنون به طور گسترده در طیف وسیعی از معاملات مشتقات، تکنیک‌های قیمت‌گذاری دارایی و مدل‌های ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخشی اصلی از مجموعه ابزار مهندسان مالی هستند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xvi
What Are Copulas?....Pages 1-18
Which Rules for Handling Copulas Do I Need?....Pages 19-34
How to Measure Dependence?....Pages 35-48
What Are Popular Families of Copulas?....Pages 49-73
How to Simulate Multivariate Distributions?....Pages 74-84
How to Estimate Parameters of a Multivariate Model?....Pages 85-102
How to Deal with Uncertainty Concerning Dependence?....Pages 103-116
How to Construct a Portfolio-default Model?....Pages 117-137
Back Matter....Pages 138-150
